Catalogo dei Corsi di studio

Le lezioni del corso di Statistica Economica  (SG) inizieranno lunedì 26 febbraio e seguiranno il seguente orario:

Lunedì       ore 10-12, aula III (CU002, terzo piano)

Martedì      ore 8-10, aula I (CU002, piano terra)

Mercoledì ore 10-12, aula VI (CU002, terzo piano)

Il corso si incentra sulla misurazione di aggregati economici e sui metodi di comparazione degli aggregati nel tempo e nello spazio.

Le slides delle lezioni e altro materiale del corso possono essere scaricate dal sito Moodle del corso (piattaforma e-learning della Sapienza).

Programma del corso

Tipologie di dati economici e fonti statistiche

Tipologie di dati economici.

Serie storiche o temporali; dati sezionali; dati panel.

Fonti statistiche e banche dati.

I conti economici: la contabilità nazionale

La logica della contabilità nazionale

Gli operatori economici e gli aggregati.

La struttura dei conti.

Comparazione degli aggregati economici nel tempo

Indici semplici e aritmetica della crescita.

Indici temporali di prezzo e di volume: teoria, metodi e proprietà.

Alcuni indici di prezzo e volume costruiti in Italia.

Procedure di deflazione degli aggregati economici.

Scomposizione delle serie temporali: trend, ciclo e stagionalità.

L’utilizzo delle medie mobili per la scomposizione.

Comparazione degli aggregati economici nello spazio

Indici spaziali.

Le parità di potere d'acquisto: proprietà e metodi di costruzione.

Mercato del lavoro e analisi della struttura produttiva

I principali indicatori del mercato del lavoro.

Misure di produttività del lavoro.

La struttura delle imprese: classificazione, indicatori di dimensione e concentrazione. Specializzazione e localizzazione delle attività produttive.

Le tavole delle interdipendenze settoriali.

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Le lezioni del corso di Serie storiche e previsioni statistiche (SG) inizieranno martedì 27 febbraio e seguiranno il seguente orario:

Martedì      ore 10-12, aula II (CU002, piano terra)

Venerdì      ore 8-12, aula II (CU002, piano terra)

Il corso si incentra sui metodi statistici di base per descrivere, interpretare e prevedere la dinamica temporale dei fenomeni economico-sociali e naturali. Particolare attenzione è posta anche alla fase applicativa, con esempi ed applicazioni in R.

Le slides delle lezioni e altro materiale del corso possono essere scaricate dal sito Moodle del corso (piattaforma e-learning della Sapienza).

Programma del corso

Studio dei fenomeni che variano nel tempo

Caratteristiche delle serie temporali

Rappresentazioni grafiche

Analisi delle componenti di una serie storica

Il concetto di previsione

Inquadramento probabilistico dell’analisi delle serie storiche

Cenni sui processi stocastici

Alcune proprietà dei processi stocastici

La scomposizione di Wold

Processi ARMA

Modelli ARMA

Identificazione di un modello ARMA: la procedura di Box e Jenkins

Previsioni con modelli ARMA

La funzione di risposta ad impulso

Trend deterministici e trend stocastici

Non stazionarietà

Stazionarietà attorno a un trend deterministico

Stazionarietà nelle differenze

Modelli ARIMA

Test di radici unitarie

Stagionalità

Il trattamento della stagionalità

Modelli ARIMA stagionali

La famiglia X-11 e TRAMO-SEATS: cenni.

Le previsioni: un approfondimento

Tipologie di previsioni

Metodi statistici di previsione

La previsione con modelli di lisciamento

La previsione con modelli ARIMA

Valutazione delle previsioni

Modelli di regressione dinamica

Modelli di regressione con variabili in serie storica

Modelli di regressione con variabili ritardate