Richiami sui fondamenti di teoria della probabilità. Elementi di statistica matematica. Metodo Montecarlo. Processi aleatori tempo-discreto e tempo-continuo: descrizione probabilistica, stazionarietà ed ergodicità in senso stretto e in senso lato, Teorema di Wiener-Khintchine, trasferimento della potenza nel filtraggio. Convergenze stocastiche, Teorema centrale del limite, Campionamento di processi aleatori e segnali PAM. Filtraggio ottimo di serie aleatorie. Stima di parametro, Stima MV, Limiti di Rao-Cramer, Stima Bayesiana, Verifica di Ipotesi. Predizione lineare, Stima spettrale parametrica: modelli AR, recursione di Levinson, metodo di Burg, stima di sinusoidi, metodi di Pisarenko e MUSIC

G. Scarano, “Segnali, Processi Aleatori, Stima”, casa ed. La Sapienza, Roma, 2009.
Materiale integrativo disponibile sul sito web: http://infocom.uniroma1.it/gscarano