CONTENUTO DEL CORSO. Lo scopo delle lezioni e' di fornire una trattazione analitica esaustiva deiprincipali argomenti riguardanti il modello lineare ed i modelli logit e probit per dati cross-section. Cenni su modelli per serie storiche economiche verrano inoltre discussi. Si prevedono incontri in laboratorio. PROGRAMMA A. Modello lineare con ipotesi di esogenita'. Interpretazione, stimatori ML, OLS, GLS e FGLS, proprieta' asintotiche, test di restrizioni lineari e non; B. Modello lineare senza ipotesi di esogenita'. Interpretazione, stimatori IV e proprieta' asintotiche, test di restrizioni lineari e non; C. Modelli logit e probit. Interpretazione, stimatori ML e proprieta' asintotiche, test di restrizioni lineari e non.

Wooldridge, Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, MIT Press.