Conoscenza e capacità di comprensione
Il programma del corso include lo studio del teorema di Girsanov considerato fondamentale per le applicazioni in finanza. Una notevole parte del corso riguarda i processi stabili (speciale sottoclasse dei processi di Lévy), i subordinatori stabili. In funzione delle applicazioni economiche e tecniche sono trattati i processi stazionari e il calcolo in media quadratica ad esso collegato. Gli studenti del corso apprendono anche molte nozioni particolari come le misure e le dimensioni di Hausdorff dei moti Browniani

Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Gli studenti del corso di processi stocastici 2 si possono fare un'idea autonoma delle potenzialità della materia per modellare fenomeni anche di natura attuariale e finanziaria. Lo studio del ponte Browniano consente agli studenti di avere gli strumenti per lo studio dei processi empirici

Autonomia di giudizio
Frequentando il corso di processi stocastici 2 gli studenti realizzeranno facilmente l'importanza di strumenti della matematica dall'analisi reale, funzionale e le equazioni differenziali. La teoria della misura come linguaggio rigoroso per l'esposizione di ogni concetto. Date le discussioni svolte nella presentazione del materiale dovrebbe essere chiara l'importanza relativa delle varie parti del programma.

Abilità comunicativa
La capacità di esprimere i concetti in modo sintetico e preciso è un prodotto parallelo del corso e consente allo studenti di imparare a descrivere in modo efficace modelli, loro elaborazione e funzionamento.

Capacità di apprendimento
E' importante per lo studente imparare ad imparare nuove nozioni e ad assimilare il concetto che il corso è uno stimolo per allargare le proprie conoscenze ai sempre più grandi sviluppi della teoria dei processi stocastici.