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Docente
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BATTAGLIA FRANCESCO
(programma)
La previsione statistica(circa 4 ore). Generalità. Previsione globale e puntuale.
Analisi dei processi aleatori stazionari nel dominio frequenziale (circa 20 ore). generalità sulla analisi di Fourier. Rappresentazione spettrale. Inferenza per la densita spettrale.Analisi spettrale e sua interpretazione.
La previsione delle serie temporali (circa 15 ore). Modelli della classe ARMA, ARIMA, stagionali. Modelli di livellamento esponenziale e adattivi. Modelli strutturali. Previsioni per serie bivariate mediante modelli a funzione di trasferimento.Valutazione della bontà delle previsioni. Combinazione di previsioni.
Altri modelli previsivi (circa 8 ore). Catene di Markov, loro stima e loro previsione. Processi di Poisson e di punto: stima dei parametri e loro previsione.
Previsioni multivariate (circa 4 ore).Generalità sulla rappresentazione di fenomeni multivariati nello spazio degli stati, sul filtro di Kalman e sul suo impiego nella previsione.
 F. Battaglia. (2007) Metodi di Previsione Statistica. Springer-Verlag Italia, Milano.
Wei, W.W.S. (1990) Time Series Analysis. Addison Wesley
Brockwell, P.G. and Davis, R.A. (1996) Introduction to Time Series and Forecasting. Springer
Piccolo, D. (1990) Analisi delle Serie Storiche. La Nuova Italia Scientifica.
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