Docente
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TANCIONI MASSIMILIANO
(programma)
∙ Premessa
- La teoria macroeconomica e la spiegazione dei fatti stilizzati
- Coerenza interna di una teoria
- Predizioni cruciali, verifica empirica, falsificabilità
∙ Il modello di crescita lineare
- Il modello di crescita di Solow
- Il modello di Solow "Ramseyficato" - scelte intertemporali e aspettative razionali
- Contabilità della crescita: fatti stilizzati sul ruolo della tecnologia
- Criticità empiriche del modello di crescita neoclassica
∙ Consumo, investimento , disoccupazione
- Consumo: scelte sotto condizioni di certezza e incertezza. Equivalente di certezza e ipotesi del reddito permanente. Rischio e passeggiate aleatorie
- Consumo: fatti stilizzati e verifiche empiriche
- Investimento: la Q di Tobin, costi di aggiustamento nel capitale e investimento, mercati finanziari e investimento
- Investimento: fatti stilizzati e verifiche empiriche
- Disoccupazione: modelli di efficienza di contrattazione e di ricerca
- Disoccupazione: fatti stilizzati e verifiche empiriche
∙ Equilibrio generale e modello del ciclo reale
- Un modello di ciclo reale di base (Hansen): derivazione teorica, ricerca dello stato stazionario, linearizzazione, simulazione stocastica
- Un modello di ciclo reale con moneta, ipotesi MIU: derivazione teorica, ricerca dello stato stazionario, linearizzazione, simulazione stocastica
- Un modello di ciclo reale con moneta, ipotesi CIA: derivazione teorica, ricerca dello stato stazionario, linearizzazione, simulazione stocastica
- Un modello di ciclo reale con non separabilità intertemporale, ipotesi di habits interni ed esterni: derivazione teorica, ricerca dello stato stazionario, linearizzazione, simulazione stocastica
- Un modello di ciclo reale con utilizzo dei fattori variabile, ipotesi di tasso di utilizzo del capitale variabile: derivazione teorica, ricerca dello stato stazionario, linearizzazione, simulazione stocastica
- Un modello di ciclo reale per mercati dei beni imperfetti, ipotesi di settore intermedio in concorrenza monopolistica: derivazione teorica, ricerca dello stato stazionario, linearizzazione, simulazione stocastica
- Modelli con viscosità dei prezzi: strategie di implementazione del modello nuovo-Keynesiano
∙ Calibrazione dei parametri profondi dell'economia
- Il ruolo dello stato stazionario e dei momenti statistici generati dal modello
- Tecniche di base di calibrazione e confronto tra momenti teorici ed empirici
- La tenuta empirica delle diverse varianti del modello di ciclo reale
David Romer - Advanced Macroeconomics - V edizione, McGraw Hill
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