ZANETTI CHINI EMILIO
(programma)
Il programma del corso prevede i seguenti argomenti (tra parentesi il numero di ore previste):
1) Processi stazionari di tipo ARMA (4h);
2) Previsione nelle serie temporali (4h);
3) Analisi spettrale (2h);
4) Processi vettoriali stazionari (2h);
5) Autoregressioni vettoriali (4h);
6) Il filtro di Kalman (4h);
7) Modelli per serie non-stazionarie (4h);
8) Processi con radici unitarie (4h);
9) Cointegrazione (4h);
Il manuale di riferimento (Hamilton, 1994) è il principale sussidiario per lo studio della materia oggetto del Corso di studio. I criteri di scelta di tale testo sono: 1) chiarezza espositiva: le principali formule matematiche presenti nel testo sono svolte in tutti i passaggi; 2) flessibilità negli argomenti trattati: il programma del corso prevede una selezione dei 22 capitoli a disposizione; 3) e auto-referenzialità: l'elevato numero di appendici, sia a fine capitolo, sia a fine testo, rendono superfluo l'uso di altri eventuali manuali specializzati in Algebra Lineare ovvero di Statistica Matematica. Il manuale è anche disponibile in traduzione italiana a cura di B. Stizia.
Il capitoli trattati nel corso delle lezioni sono i seguenti:
1) Processi stazionari di tipo ARMA: CH. 3;
2) Previsione nelle serie temporali: CH. 4;
3) Analisi spettrale: CH 6;
4) Processi vettoriali stazionari: CH. 10;
5) Autoregressioni vettoriali: CH. 11;
6) Il filtro di Kalman: CH. 13;
7) Modelli per serie non-stazionarie: CH. 15;
8) Processi con radici unitarie: CH. 17-18;
9) Cointegrazione: CH. 19;
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