Docente
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ZELLI ROBERTO
(programma)
Contenuto del corso.
Tipologie di dati economici e fonti statistiche
1. Tipologie di dati economici.
2. Fonti statistiche e banche dati.
3. Le trasformazioni iniziali dei dati
4. Procedure di deflazione degli aggregati economici
Analisi esplorativa delle serie economiche temporali
1. Il modello classico di scomposizione delle serie temporali
2. Il metodo di regressione
3. Il metodo delle medie mobili
4. Destagionalizzazione delle serie storiche
5. Il lisciamento esponenziale e la valutazione delle previsioni
Processi e modelli ARMA
1. Cenni sui processi stocastici e modelli lineari
2. I metodi autoregressivi e i modelli ARIMA
3. La procedura di Box e Jenkins
4. La previsione con i modelli ARIMA
5. Relazione tra modelli perequativi e modelli ARIMA
Alcuni approfondimenti
1. Problemi connessi alla destagionalizzazione
2. Modelli ARIMA stagionali
3. Trend deterministico e trend stocastico
4. Serie storiche per attività finanziarie
5. Modelli per la varianza condizionata
T. Di Fonzo e F. Lisi, “Serie storiche economiche”, Carocci Editore, 2005.
Suggeriti per specifici argomenti:
P.H. Franses, D. van Dijk, A. Opschoor, “Time Series Models for Business and Economic Forecasting”, second edition, Cambridge University Press, 2014.
J. Hamilton, “Econometria delle serie storiche”, Monduzzi Editore, 1995.
R.J. Hyndman, G. Athanasopoulos, “Forecasting: Principles and Practice”, OTexts, 2014, http://otexts.com/fpp/
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