Docente
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CANDILA VINCENZO
(programma)
- Introduzione al concetto di serie storica.
- Analisi esplorativa.
- Le componenti di trend e di stagionalita'.
- Il concetto di stazionarietà ed invertibilita' .
- Modelli ARIMA: caratteristiche e proprieta'.
- Previsioni modelli ARIMA.
- Criteri di scelta dei modelli.
- Modelli ARCH, GARCH ed estensioni.
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