Docente
|
TARDELLA FABIO
(programma)
Programmazione lineare, non lineare ed intera con applicazioni a problemi finanziari, modelli di flusso su rete con applicazioni a problemi di asset-liability management, modelli gestione di portafoglio, capital budgeting.
G.L. Thompson, S. Thore, Computational Economics, The Scientific Press;
G. Cornuejols, R. Tutuncu – Optimization Methods in Finance, Cambridge Univ.
Dispense a cura del docente
|