OLIVA IMMACOLATA
(programma)
Il corso di Metodi e Modelli per la Finanza si propone di fornire gli strumenti matematici per descrivere ed analizzare alcuni tra i più importanti modelli matematici a tempo continuo della finanza quantitativa, usati per la valutazione di titoli derivati nei principali mercati finanziari.
PRIMA PARTE:
Strumenti di calcolo stocastico
Martingale a tempo continuo
Teorema di Girsanov
SECONDA PARTE:
Strategie di investimento e portafogli autofinanzianti
Teoremi fondamentali della finanza e principio di non arbitraggio
Il modello di Black-Scholes-Merton
Modelli a volatilità stocastica
TERZA PARTE:
Struttura a termine dei tassi e derivati sui tassi di interesse
Teorema di Heath-Jarrow-Morton
Modelli esponenziali affini
QUARTA PARTE:
Rischio di credito
Derivati di credito
Valutazione di bond rischiosi
M. Avellaneda e P. Laurence (2000) Quantitative modeling of derivative securities, Chapman&Hall/CRC.
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