Introduzione al concetto di serie storica. Analisi grafica. Le componenti di trend e di stagionalità. Il concetto di stazionarietà ed invertibilità . Modelli ARMA: i modelli AR(p), MA(q), ARMA(p,q), ARIMA(p,d,q); caratteristiche e proprietà. Individuazione dei modelli, stima dei parametri e previsione. Criteri di scelta dei modelli. Introduzione ai modelli ARCH e GARCH. Analisi su casi reali attraverso il pacchetto statistico R

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