Docente
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TARDELLA FABIO
(programma)
Programmazione lineare, non lineare ed intera con applicazioni a problemi finanziari, modelli di flusso su rete con applicazioni a problemi di asset-liability management, modelli gestione di portafoglio, capital budgeting.
G.L. Thompson, S. Thore, Computational Economics, The Scientific Press;
G. Cornuejols, R. Tutuncu (2018) – Optimization Methods in Finance, Cambridge Univ. Press, 2nd edition;
F Cesarone (2020), Computational Finance. MATLAB oriented modeling, Routledge-Giappichelli Studies in Business and Management
Dispense a cura del docente
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