l corso di Metodi e Modelli per la Finanza si propone di fornire gli strumenti matematici per descrivere ed analizzare alcuni tra i più importanti modelli matematici a tempo continuo della finanza quantitativa, usati per la valutazione di titoli derivati nei principali mercati finanziari. PRIMA PARTE: Strumenti di calcolo stocastico Martingale a tempo continuo Teorema di Girsanov SECONDA PARTE: Strategie di investimento e portafogli autofinanzianti Teoremi fondamentali della finanza e principio di non arbitraggio Il modello di Black-Scholes-Merton Modelli a volatilità stocastica TERZA PARTE: Struttura a termine dei tassi e derivati sui tassi di interesse Teorema di Heath-Jarrow-Morton Modelli esponenziali affini QUARTA PARTE: Rischio di credito Derivati di credito Valutazione di bond rischiosi

M. Avellaneda e P. Laurence (2000) Quantitative modeling of derivative securities, Chapman&Hall/CRC. A. Pascucci (2011) PDE and martingale methods in option pricing, Springer. J. Hull (2000) Opzioni, futures e altri derivati, Pearson Ed. S. J. Shreeve (2000) Stochastic calculus for finance II -- continuous-time models, Springer. F.D. Rouah (2013) The Heston model and its extensions in Matlab and C#, Wiley. A.J. McNeil, R. Frey e P. Embrechts (2005) Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques, Tools, Princeton University Press.