Introduzione al concetto di serie storica. Analisi grafica. Le componenti di trend e di stagionalità. Il concetto di stazionarietà ed invertibilità . Modelli ARMA: i modelli AR(p), MA(q), ARMA(p,q), ARIMA(p,d,q); caratteristiche e proprietà. Individuazione dei modelli, stima dei parametri e previsione. Criteri di scelta dei modelli. I modelli ARCH e GARCH. Calcolo del valore atteso e della varianza incondizionata, asimmetria e curtosi. Generalizzazioni. Analisi su casi reali attraverso il pacchetto statistico R

Dispense o slides fornite dal docente