Docente
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TARDELLA FABIO
(programma)
Teoria e principali algoritmi dell'ottimizzazione lineare, non lineare e su rete, anche a variabili intere o miste intere, con applicazioni a problemi finanziari. I principali modelli selezione di portafoglio: modelli rischio-rendimento, modelli basati sulla dominanza stocastica, modelli di diversificazione del rischio, modelli di replicazione o miglioramento di un indice.
G.L. Thompson, S. Thore, Computational Economics, The Scientific Press;
G. Cornuejols, R. Tutuncu (2018) – Optimization Methods in Finance, Cambridge Univ. Press, 2nd edition;
F. Cesarone (2020), Computational Finance. MATLAB oriented modeling, Routledge-Giappichelli Studies in Business and Management
Dispense a cura del docente
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