Docente
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LARI ISABELLA
(programma)
Il corso intende fornire una visione unificata dei diversi problemi di ottimizzazione. Per tutti gli argomenti vengono considerati gli aspetti modellistici, gli elementi teorici essenziali e i principali algoritmi risolutivi. Vengono inoltre descritte le applicazioni più rilevanti dell’ottimizzazione nella logistica, nell’analisi dei dati, nell’economia e nella finanza.
Le lezioni si articolano in quattro parti.
Ottimizzazione Lineare (18 ore circa)
Argomenti: Elementi di analisi convessa, Metodo del Simplesso, Dualità, Metodo duale del Simplesso.
Ottimizzazione a Variabili Intere (18 ore circa)
Argomenti: Formulazioni, Rilasciamenti, Metodo Branch and Bound, Metodi Cutting Plane, Programmazione dinamica.
Ottimizzazione Non Lineare Convessa (18 ore circa)
Condizioni di ottimalità, Metodi iterativi basati sul gradiente, Metodi ai punti interni
Attività di laboratorio (18 ore circa)
Consiste nella soluzione di problemi di ottimizzazione con l'utilizzo di software specializzato e nella realizzazione di un progetto su un semplice caso reale.
I. Lari, B. Simeone, Dispense di Programmazione Lineare
I. Lari , B. Simeone, Dispense di Programmazione Non Lineare
L. A. Wolsey, Integer Programming, Wiley
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