Richiami sui fondamenti di teoria della probabilità. (2. App.1) [10h] Elementi di statistica matematica. Convergenze stocastiche, Metodo Montecarlo. (2. Cap.15) [14h] Teorema di Wiener-Khintchine, trasferimento della potenza nel filtraggio. (1. Cap.8, 2. Cap.12) [6h] Processi aleatori tempo-discreto e tempo-continuo: descrizione probabilistica, stazionarietà ed ergodicità in senso stretto e in senso lato (2. Cap.12) [10h] Stima di parametro, Stima MV, Limiti di Rao-Cramer, Stima Bayesiana (2. Cap,16) [16h] Teoria della Rivelazione (2. Cap.17) [12h] Filtraggio ottimo di serie aleatorie. (2. Cap.18) [8h] Predizione lineare, Stima spettrale parametrica: modelli AR, recursione di Levinson, metodo di Burg, stima di sinusoidi: metodi di Pisarenko e MUSIC. (2. Cap.19) [14h]

1. G.Scarano, Elaborazione Statistica dei Segnali, vol.I 2. G.Scarano, Elaborazione Statistica dei Segnali, vol.II