La struttura elementare del mercato. Portafogli: prezzi e rendimenti, varianza e covarianza. Preferenze e avversione al rischio: la massimizzazione dell’utilità attesa. L’analisi rischio rendimento. L’approccio media varianza alla selezione di portafoglio. L’analisi media varianza in un mercato con due titoli rischiosi; il principio della diversificazione. Le caratteristiche di secondo ordine del portafoglio. Media varianza per n titoli rischiosi. La possibilità di investimento non rischioso. Stima di medie e covarianze. Il Capital Asset Pricing Model (CAPM). Il CAPM come modello di fattoriale. Elementi su mercati finanziari. Implementazione in MATLAB. Le opzioni finanziarie. Valutazione delle opzioni col modello binomiale (CRR). Valutazione delle opzioni col modello binomiale (CRR). Richiami sui processi stocastici. Valutazione delle opzioni col modello di Black-Scholes. Valutazione delle opzioni col modello di Black-Scholes. Misurare il rischio.

G. Castellani, M. De Felice, F. Moriconi, Manuale di Finanza 2 Pocci Rotundo de Kok, Matlab per le applicazioni economiche e finanziarie Maggioli Editore. Formato, Cartaceo. Dimensione, 17x24. Pagine, 180. Pubblicazione, Ottobre 2016 (I Edizione). ISBN / EAN, 8891619921 / 9788891619921. Collana, Apogeo Education