I – Nozioni di base di R. Vettori, matrici. Operazioni elementari. Importazione dei dati. Strutture di controllo (if, looping, repeat, while, for). Funzioni e script. Packages. II – La valutazione e la struttura per scadenza dei tassi d’interesse. Titoli obbligazionari a tasso fisso. Titoli indicizzati. La struttura per scadenza dei tassi di interesse a pronti e a termine. La valutazione di mercato e il principio di arbitraggio. La duration di Macaulay. Il tasso interno di rendimento: il metodo di Newton-Raphson. I tassi swap. III – Modelli di mercato della struttura per scadenza dei tassi di interesse. La misurazione dalle quotazioni dei tassi swap. Il modello di Vasicek e di Cox, Ingersoll e Ross: misurazione. Il metodo di simulazione Monte Carlo. IV – Il Value-at-Risk. Il Value-at-Risk di un indice azionario. Modelli normale e storico. V – Contratti derivati plain vanilla. Il pricing con il modello di Black e Scholes. Il portafoglio di copertura. Il Delta. Il metodo di simulazione Monte Carlo.

Testi di riferimento Castellani, G., De Felice, M., Moriconi, F., Manuale di finanza I – Tassi di interesse. Mutui e obbligazioni, Il Mulino. Castellani, G., De Felice, M., Moriconi, F., Manuale di finanza III – Modelli stocastici e contratti derivati, Il Mulino.