Docente
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FRANCHI MASSIMO
(programma)
L’obiettivo del corso è introdurre gli studenti ai principali metodi di analisi e previsione delle
serie storiche economiche e finanziarie. La conoscenza della teoria econometrica per le analisi
cross-section, della teoria dell’inferenza e di probabilità costituisce un prerequisito. Gli argomenti delle lezioni sono:
i) Processi stocastici lineari. Stazionarietà. Invertibilità. Causalità. Processi ARMA. Identificazione, stima, interpretazione e previsione.
ii) Misura ed analisi della volatilità. Modelli ARCH e GARCH. Identificazione, stima, interpretazione e previsione.
Tsay (2010) Analysis of Financial Time Series, Wiley.
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