Docente
|
ZANETTI CHINI EMILIO
(programma)
Il programma del Modulo ECONOMETRIA II include i seguenti argomenti (tra parentesi il numero di ore dedicate a ciascuno di essi):
Elementi di programmazione (2h);
Introduzione all'ambiente R (2h);
Analisi di Regressione Lineare Semplice e relativa stima in R (4h);
Stime intervallari e test di ipotesi in R (2h);
Previsioni, bontà della stima e modellazione econometrica con R (2h);
Regressione Lineare Multipla in R (2h);
Regressione con Variabili indicatrici in R (2h);
Regressioni endogene e relativa stima in R (2h);
Eteroschedasticità in R (2h);
Regressione con serie temporali in R (2h);
Modelli per dati panel in R (2h).
Il manuale di riferimento (Carter Hill, et al, 2013), con il suo omologo operativo per l'ambiente R (Colonescu, 2016), è il principale sussidiario per il Modulo ECONOMETRIA II. La scelta del manuale è stata effettuata secondo i seguenti criteri: 1) Completezza e flessibilità: il manuale copre tutti gli aspetti della moderna scienza econometrica e, nella sue parti iniziali, è pienamente compatibile con altri manuali di precedente concezione come lo Stock and Watson (2010); 2) Novità concettuale: l'intera struttura del manuale (sin dal capitolo introduttivo) è basata sull'applicazione dei concetti econometrici attraverso vari software, al fine di rendere lo studente autonomo nella redazione di un progetto quantitativo. A tal fine sono presenti sezioni apposite per la parte algoritmico-computazionale della materia. Ciò lo rende uno strumento indispensabile anche per l'apprendimento di materie affini quali la Statistica Applicata o la Finanza Quantitativa.
|