Docente
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VENTURA MARCO
(programma)
Elementi di algebra matriciale,
modello classico di regressione lineare, lo stimatore OLS,
proprietà dello stimatore OLS in campioni finiti,
proprietà dello stimatore OLS in campioni asintotici,
specificazione dle modello e test di selezione,
disturbi non sferici,
stimatore di massima verosimiglianza,
serie storiche,
variabili strumentali,
modelli di treatment,
dati discreti,
Angrist J.D., Pischke J.S., 2009. Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist’s Companion. Princeton University Press, Princeton.
Greene W.H., 2020. Econometric Analysis, 8th edition, Pearson Eds.
Stock H.J., Watson M.W.: Introduzione all’Econometria, quarta edizione Pearson eds. (edizione italiana a cura di F. Peracchi)
Verbeek M. A Guide to Modern Econometrics. Wiley Custom, 5th Eds.
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