Corso di laurea: Scienze attuariali e finanziarie
A.A. 2019/2020
Conoscenza e capacità di comprensione
Il Corso di Laurea magistrale in Scienze attuariali e finanziarie, oltre a offrire un rafforzamento delle conoscenze in Probabilità (si segnala, in particolare, la teoria dei Processi stocastici), prevede, in un unico progetto formativo, un approfondimento:
- dei modelli e degli algoritmi delle Scienze attuariali, della Finanza matematica e della gestione dei rischi (economici, operativi, ecc.);
- dei metodi e modelli statistici, avanzati, per le specifiche esigenze delle aree scientifiche di riferimento.
I laureati magistrali acquisiscono conoscenze e capacità di comprensione che, estendendo e rafforzando quelle conseguite con la laurea di primo livello (o equipollente), consentono loro di elaborare e applicare idee originali, anche in un contesto di ricerca, nell’ambito delle discipline del Corso di studio.
Il raggiungimento di tali obiettivi avviene attraverso le diverse attività formative previste nel percorso di studio. In particolare:
- gli insegnamenti (caratterizzanti, affini o integrativi), obbligatori o a scelta degli studenti;
- le attività di laboratorio, previste nell’ambito delle Ulteriori Attività Formative;
- la prova finale (tesi di laurea magistrale).
L’acquisizione delle conoscenze e della capacità di comprensione è verificata attraverso le prove di esame, scritte e/o orali, finali e/o intermedie, la produzione di lavori (relazioni, elaborati, ecc.) individuali e di gruppo svolti in autonomia, nonché la valutazione delle attività di laboratorio e della prova finale.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Le conoscenze teoriche acquisite dallo studente del Corso di Laurea magistrale in Scienze attuariali e finanziarie possono essere applicate alle problematiche tipiche dei sistemi assicurativi, finanziari e previdenziali, nonché a qualsiasi altra realtà nella quale sia richiesta la capacità di misurazione e gestione del rischio.
Il raggiungimento di tali obiettivi avviene attraverso gli insegnamenti (caratterizzanti e affini o integrativi) e i laboratori previsti nell’offerta formativa, oltreché il progetto di ricerca per la prova finale.
L’acquisizione della capacità di applicare conoscenza e comprensione è verificata con interrogazioni orali, esercizi scritti, test di profitto e produzione di lavori individuali e di gruppo, che permettono di rilevare adeguatamente l'efficacia dei processi di apprendimento.
Tali capacità, integrate con la partecipazione a laboratori tematici, sono ulteriormente verificate attraverso la tesi di laurea magistrale che consente di valutare in modo adeguato l’acquisizione delle competenze teoriche e applicative oltreché la maturità raggiunta dallo studente riguardo l'uso dei concetti e degli strumenti acquisiti nel percorso formativo.
Autonomia di giudizio
Il Corso di Laurea magistrale in Scienze attuariali e finanziarie è prioritariamente finalizzato a sviluppare, negli studenti, la capacità di affrontare, in condizioni di incertezza, problemi complessi che possono essere trattati mediante l'impiego di differenti approcci metodologici.
Il Corso di studio consente ai laureati magistrali, in presenza di incertezza ed elevata complessità, di acquisire:
- la consapevolezza dell’esistenza di una pluralità di metodologie per la risoluzione di un problema;
- la capacità di scelta dell’approccio metodologico più appropriato, tra quelli in alternativa;
- la capacità di formulare, in autonomia, giudizi adeguati e di effettuare inoltre scelte motivate, tenendo anche in debito conto l’evidenza empirica fornita dai dati a disposizione.
L’autonomia di giudizio è acquisita attraverso le diverse attività formative previste nel percorso di studio. In particolare: gli insegnamenti (caratterizzanti, affini o integrativi), obbligatori o a scelta degli studenti; le attività di laboratorio, previste nell’ambito delle Ulteriori Attività Formative; la prova finale (tesi di laurea magistrale).
L’acquisizione dell’autonomia di giudizio è verificata attraverso le prove di esame, scritte e/o orali, finali e/o intermedie, la produzione di lavori (relazioni, elaborati, ecc.) individuali e di gruppo svolti in autonomia, nonché la valutazione delle attività di laboratorio e del progetto tematico per la prova finale. In particolare, la preparazione, la presentazione e la discussione finale della tesi di laurea magistrale, talvolta connessa a un periodo di tirocinio formativo, costituiscono il momento principale di acquisizione e verifica del raggiungimento di tale capacità.
Abilità comunicative
I laureati magistrali in Scienze attuariali e finanziarie acquisiscono:
- un’adeguata capacità di elaborare una dissertazione scritta su un argomento originale rientrante tra gli insegnamenti del Corso di studio;
- un’adeguata capacità di comunicazione scritta e orale;
- il possesso di un adeguato linguaggio scientifico per l’area scientifica di specifica pertinenza.
L’acquisizione delle abilità comunicative avviene attraverso gli insegnamenti (caratterizzanti, affini o integrativi) e i laboratori previsti nell’offerta formativa.
Le abilità comunicative sono verificate attraverso le prove di esame, scritte e/o orali, finali e/o intermedie, la produzione di lavori individuali e di gruppo svolti in autonomia, nonché la valutazione delle attività di laboratorio e del progetto tematico per la prova finale. Quest’ultima, in particolare, costituisce il momento principale di verifica del raggiungimento di tale capacità.
Capacità di apprendimento
Obiettivo prioritario del Corso di Laurea magistrale in Scienze attuariali e finanziarie è quello di fornire ai laureati (magistrali) adeguate capacità di:
aggiornare nel tempo, in autonomia, gli strumenti teorici e gli algoritmi acquisiti durante il percorso formativo;
- apprendere, in autonomia, nuove metodologie in campo probabilistico, statistico e matematico-attuariale per le applicazioni nelle scientifiche di specifico interesse;
- acquisire dati e informazioni attraverso l’uso della letteratura scientifica di riferimento;
- utilizzare fonti di dati e informazioni (biblioteche, banche date, archivi e repertori cartacei ed elettronici).
Realisticamente anche in ragione di questo approccio formativo, i laureati in Scienze attuariali e finanziarie evidenziano un inserimento, immediato e molto soddisfacente, nel mercato del lavoro.
Le capacità di apprendimento sono acquisite attraverso gli insegnamenti e i laboratori previsti nell’offerta formativa.
Le capacità di apprendimento sono verificate attraverso le prove di esame, scritte e/o orali, finali e/o intermedie, la produzione di lavori individuali e di gruppo svolti in autonomia, la valutazione delle attività di laboratorio e, in particolare, la valutazione del progetto di ricerca per la prova finale.
Tali capacità consentono inoltre ai laureati magistrali di proseguire con profitto negli studi istituzionali, in particolare in Corsi di Dottorato di ricerca e in Corsi di Master di secondo livello nell’ambito delle Scienze attuariali, della Finanza matematica e della gestione dei rischi.
Requisiti di ammissione
L'accesso al Corso di Laurea magistrale in Scienze attuariali e finanziarie è consentito ai candidati che siano in possesso di una laurea di primo livello (o equipollente) e abbiano inoltre conseguito un congruo numero di crediti formativi universitari in opportuni settori scientifico-disciplinari nell'ambito delle Attività di base e delle Attività caratterizzanti della Classe L-41 (Statistica).
Ai fini dell'ammissione al Corso di studio, i candidati devono possedere i seguenti quattro Requisiti:
1. laurea o diploma universitario di durata triennale, o altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo;
2. conseguimento di almeno 60 crediti formativi universitari nell'insieme dei settori scientifico-disciplinari indicati nelle seguenti Aree del Consiglio Universitario Nazionale:
- Area 01 (Scienze matematiche e informatiche): INF/01, MAT/*;
- Area 02 (Scienze fisiche): FIS/01, FIS/02, FIS/07;
- Area 09 (Ingegneria industriale e dell'informazione): ING-IND/35, ING-INF/05;
- Area 10 (Scienze giuridiche): IUS/01, IUS/05, IUS/09;
- Area 13 (Scienze economiche e statistiche): SECS-P/*, SECS-S/*;
3. adeguate conoscenze di Matematica, Probabilità, Statistica, Matematica finanziaria e Matematica attuariale. In particolare:
- Matematica: calcolo differenziale e integrale per funzioni di una o più variabili reali; nozioni base di algebra lineare e geometria analitica nel piano e nello spazio;
- Probabilità: variabili aleatorie, distribuzioni e valori attesi; principali famiglie parametriche di distribuzioni di variabili aleatorie; convergenza per successioni di variabili aleatorie;
- Statistica: fondamenti di statistica descrittiva; distribuzioni semplici e multiple e loro principali indicatori sintetici (moda, mediana e media, indicatori di eterogeneità e variabilità, indicatori di dipendenza e correlazione); fondamenti di statistica inferenziale; metodi di stima puntuale e mediante insiemi; test; modello di regressione lineare;
- Matematica finanziaria: adeguate competenze di base, in particolare i concetti di valore intertemporale del denaro, la valutazione di attività finanziarie in condizioni di certezza, il ruolo degli indicatori finanziari;
- Matematica attuariale: operazioni finanziarie aleatorie: indici di preferibilità, modelli media-varianza, criterio dell'utilità attesa; assicurazioni contro i danni e assicurazioni sulla vita; matematica attuariale delle assicurazioni contro i danni e matematica attuariale delle assicurazioni sulla vita: forme assicurative, basi tecniche, modelli probabilistici, calcolo dei premi, valutazione delle riserve tecniche, formazione e valutazione dell'utile.
4. Conoscenza della lingua inglese a livello B1 o superiore.
Il possesso da parte dei candidati delle conoscenze richieste per l'accesso è oggetto di verifica obbligatoria le cui modalità sono precisate nel quadro A3.b, in conformità al Regolamento Didattico del CdS.
Le norme di accesso al Corso di studio sono definite in modo da soddisfare le seguenti due esigenze:
- i candidati in possesso di laurea nella Classe L-41 (Statistica) o equipollenti (laurea nella Classe 37 in base al DM 509/99 e lauree corrispondenti del vecchio ordinamento) sono automaticamente accettati ai fini dell'iscrizione;
- al fine di favorire anche una formazione interdisciplinare, l'accesso è possibile anche per candidati in possesso di laurea in una Classe diversa dalla L-41, tipicamente con orientamento matematico e/o economico.
Il possesso da parte dei candidati delle conoscenze richieste per l'accesso è oggetto di verifica obbligatoria le cui modalità sono precisate nel quadro A3.b, in conformità al Regolamento Didattico del Corso di studio.
Per ulteriori specificazioni sulle procedure relative all'accesso, si rinvia al Regolamento Didattico del Corso di studio.
Prova finale
La prova finale del Corso di Laurea magistrale in Scienze attuariali e finanziarie prevede la preparazione, la presentazione e la discussione di un elaborato scritto, la tesi di laurea magistrale, dotato di elementi di originalità.
L’elaborato scritto, a carattere prevalentemente teorico o applicativo, è preparato dallo studente sotto la guida di un docente, relatore della tesi, su un argomento concordato con il relatore e rientrante nei contenuti degli insegnamenti del Corso di studio.
La tesi è il coronamento del percorso di apprendimento dello studente che, in essa, deve dimostrare di avere conseguito:
- un’adeguata maturità nell'uso dei concetti e degli strumenti delle Scienze attuariali e della Finanza matematica, acquisiti nel percorso di studi;
- una buona capacità di confronto con la letteratura specifica di riferimento, nazionale e internazionale.
Orientamento in ingresso
Il SOrT è il servizio di Orientamento integrato della Sapienza. Il Servizio ha una sede centrale nella Città universitaria e sportelli dislocati presso le Facoltà. Nei SOrT gli studenti possono trovare informazioni più specifiche rispetto alle Facoltà e ai corsi di laurea e un supporto per orientarsi nelle scelte. L'ufficio centrale e i docenti delegati di Facoltà coordinano i progetti di orientamento in ingresso e di tutorato, curano i rapporti con le scuole medie superiori e con gli insegnanti referenti dell'orientamento in uscita, propongono azioni di sostegno nella delicata fase di transizione dalla scuola all'università, supporto agli studenti in corso, forniscono informazioni sull'offerta didattica e sulle procedure amministrative di accesso ai corsi. Tra le iniziative di orientamento assume particolare rilievo l'evento "Porte aperte alla Sapienza". L'iniziativa, che si tiene ogni anno presso la Città Universitaria, è rivolta prevalentemente agli studenti delle ultime classi delle Scuole Secondarie Superiori, ai docenti, ai genitori ed agli operatori del settore; essa costituisce l'occasione per conoscere la Sapienza, la sua offerta didattica, i luoghi di studio, di cultura e di ritrovo ed i molteplici servizi disponibili per gli studenti (biblioteche, musei, concerti, conferenze, ecc.); sostiene il processo d'inserimento universitario che coinvolge ed interessa tutti coloro che intendono iscriversi all'Università. Oltre alle informazioni sulla didattica, durante gli incontri, è possibile ottenere informazioni sull'iter amministrativo sia di carattere generale sia, più specificatamente, sulle procedure di immatricolazione ai vari corsi di studio e acquisire copia dei bandi per la partecipazione alle prove di accesso ai corsi. Contemporaneamente, presso l'Aula Magna, vengono svolte conferenze finalizzate alla presentazione di tutte le Facoltà dell'Ateneo.
Il Settore coordina, inoltre, i progetti di orientamento di seguito specificati e propone azioni di sostegno nell'approccio all'università e nel percorso formativo.
1. Progetto "Un Ponte tra Scuola e Università"
Il Progetto "Un Ponte tra scuola e Università" (per brevità chiamato "Progetto Ponte") nasce con l'obiettivo di favorire una migliore transizione degli studenti in uscita dagli Istituti Superiori al mondo universitario e facilitarne il successivo inserimento nella nuova realtà.
Il progetto si articola in tre iniziative:
- Professione Orientamento - Seminari dedicati ai docenti degli Istituti Superiori referenti per l'orientamento, per favorire lo scambio di informazioni tra le realtà della Scuola Secondaria e i servizi ed i progetti offerti dalla Sapienza;
- La Sapienza si presenta - Incontri di presentazione delle Facoltà e lezioni-tipo realizzati dai docenti della Sapienza e rivolti agli studenti delle Scuole Secondarie su argomenti inerenti ciascuna area didattica;
- La Sapienza degli studenti - Presentazione alle scuole dei servizi offerti dalla Sapienza e racconto dell'esperienza universitaria da parte di studenti "mentore".
2. Progetto "Conosci Te stesso"
Questionario di autovalutazione per accompagnare in modo efficace il processo decisionale dello studente nella scelta del percorso formativo.
3. Progetto "Orientamento in rete"
Progetto di orientamento e di riallineamento sui saperi minimi. L'iniziativa prevede lo svolgimento di un corso di preparazione per l'accesso alle Facoltà a numero programmato dell'area biomedica, destinato agli studenti dell'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado.
4. Esame di inglese scientifico
Il progetto prevede la possibilità di sostenere presso la Sapienza, da parte degli studenti dell'ultimo anno delle Scuole Superiori del Lazio, l'esame di inglese scientifico per il conseguimento di crediti in caso di successiva iscrizione a questo Ateneo.
5. Gong - Educazione nutrizionale e gastronomica
Gong (Gruppo orientamento nutrizione giovani) è l'acronimo scelto per indicare l'Unità di educazione nutrizionale e gastronomica, un servizio che l'Università Sapienza, offre, in modo gratuito, a tutti gli studenti per insegnare loro a nutrirsi con sapienza e, nello stesso tempo, in modo gustoso.
Il Corso di Studio in breve
Il Corso di Laurea magistrale in Scienze attuariali e finanziarie si prefigge di formare figure professionali specialistiche per le Scienze attuariali, la Finanza matematica e altre metodologie quantitative utilizzate nei settori delle assicurazioni, della previdenza e dei mercati finanziari, nonché nell'ambito della gestione dei rischi (demografici, di mercato, economici, operativi, ecc.).
Corso di Laurea magistrale in
Scienze attuariali e finanziarie
Classe LM-83 (“Scienze statistiche, attuariali e finanziarie”)
Ordine degli Studi 2019/2020
Anni attivati I e II
REGOLAMENTO DIDATTICO
Obiettivi formativi specifici
Il Corso di Laurea magistrale in Scienze attuariali e finanziarie si prefigge di formare figure professionali specialistiche per le Scienze attuariali, la Finanza e altre metodologie quantitative utilizzate nei settori delle assicurazioni, della previdenza e dei mercati finanziari, nonché nell’ambito della gestione dei rischi.
Il Corso di studio è il percorso formativo di elezione per chi intende accedere all'esercizio della professione di Attuario, regolamentata dalla legge. Ai fini dell’esercizio della professione sono richiesti il superamento di un apposito esame di Stato e l’iscrizione all'Albo degli Attuari (sezione A).
Una solida preparazione di base in Matematica, Probabilità, Statistica, Matematica finanziaria e attuariale sono necessarie per accedere al Corso di studio.
Conoscenze richieste per l'accesso e crediti riconoscibili
L'accesso al Corso di studio è consentito ai candidati che siano in possesso di una laurea di primo livello (o equipollente) e abbiano inoltre conseguito un congruo numero di crediti formativi universitari (cfu) in opportuni settori scientifico-disciplinari nell’ambito delle Attività di base e delle Attività caratterizzanti della Classe L-41 (Statistica).
Ai fini dell'ammissione, i candidati devono possedere i seguenti tre Requisiti:
1. laurea o diploma universitario di durata triennale, o altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo;
2. conseguimento di almeno 60 cfu nell’insieme dei settori scientifico-disciplinari indicati nelle seguenti Aree del Consiglio Universitario Nazionale:
- Area 01 (Scienze matematiche e informatiche): INF/01, MAT/*;
- Area 02 (Scienze fisiche): FIS/01, FIS/02, FIS/07;
- Area 09 (Ingegneria industriale e dell'informazione): ING-IND/35, ING-INF/05;
- Area 10 (Scienze giuridiche): IUS/01, IUS/05, IUS/09;
- Area 13 (Scienze economiche e statistiche): SECS-P/*, SECS-S/*;
3. adeguate conoscenze di Matematica, Probabilità, Statistica, Matematica finanziaria e Matematica attuariale.
Le norme di accesso al Corso di studio sono definite in modo da soddisfare le seguenti due esigenze:
- i candidati in possesso di laurea nella Classe L-41 (Statistica) o equipollenti (laurea nella Classe 37 in base al DM 509/99 e lauree corrispondenti del vecchio ordinamento) sono automaticamente accettati ai fini dell'iscrizione;
- al fine di favorire anche una formazione interdisciplinare, l'accesso è possibile anche per candidati in possesso di laurea in una Classe diversa dalla L-41, tipicamente con orientamento matematico e/o economico.
Descrizione del percorso
Il Corso di studio prevede una consistente base formativa unitaria costituita da Attività caratterizzanti negli ambiti Statistico, Statistico applicato e Matematica per le Scienze attuariali e finanziarie. Questo permette ai laureati magistrali di:
- possedere approfondite conoscenze nell’ambito delle Scienze attuariali, della Finanza matematica dei mercati e dell’impresa, nonché del controllo e gestione dei rischi;
- possedere un’ottima padronanza degli strumenti logico-concettuali e metodologici per la progettazione e l’esecuzione di indagini e analisi dei mercati assicurativi, previdenziali e finanziari;
- possedere solide conoscenze nell’ambito dei processi stocastici e delle metodologie statistiche avanzate, nonché dei loro aspetti applicativi, con particolare riferimento alle Scienze attuariali, alla Finanza matematica e alla gestione dei rischi;
- conoscere i fondamenti e l’utilizzo dei sistemi di elaborazione dei dati oltreché le problematiche connesse alla creazione, all’aggiornamento e all’utilizzo di idonee basi di dati in campo assicurativo, previdenziale e finanziario.
A partire da questa piattaforma comune, il Corso di studio prevede la possibilità di scelta tra due curricula, “Scienze attuariali” e “Quantitative finance”. In particolare:
- il curriculum “Scienze attuariali”, erogato in lingua italiana, prevede un approfondimento delle metodologie matematico-attuariali necessarie per modellare le diverse forme di assicurazione, riassicurazione e previdenza;
- il curriculum “Quantitative finance”, con un consistente numero di insegnamenti obbligatori in lingua inglese, prevede un approfondimento delle metodologie matematiche necessarie per comprendere e modellare i complessi problemi finanziari.
Sono lasciati alla libera scelta dello studente 12 cfu.
Per le ulteriori attività formative (3 cfu) lo studente può scegliere tra diversi laboratori di ricerca (Laboratorio di tecnica attuariale, Laboratory of quantitative finance, Laboratory of sustainable finance, …).
Infine, 21 cfu sono riservati alla prova finale.
L’acquisizione delle conoscenze, della capacità di comprensione e delle competenze è verificata attraverso le prove di esame, scritte e/o orali, finali e/o intermedie, la produzione di lavori (relazioni, elaborati, ecc.) individuali e di gruppo svolti in autonomia, la valutazione delle attività di laboratorio e, infine, la valutazione della prova finale.
Ai fini della costruzione dell’intero percorso formativo si è tenuto conto di analoghe esperienze estere e, in particolare, dell'indirizzo adottato dall’Actuarial Association of Europe, con il “Core Syllabus”, in materia di formazione e definizione delle competenze dell'“Attuario europeo”.
Al termine del percorso di studio lo studente acquisirà una padronanza e un'autonomia critica in un quadro ben definito di capacità professionali, da esprimere in un settore vitale per la modernizzazione del Paese, e conforme agli standards internazionali.
Il percorso formativo del Corso di studio fornisce adeguata preparazione per la partecipazione all’esame di Stato per l’esercizio della professione di Attuario.
Caratteristiche della prova finale
La prova finale prevede la preparazione, la presentazione e la discussione di un elaborato scritto, la tesi di laurea magistrale, dotato di elementi di originalità.
L’elaborato scritto, a carattere prevalentemente teorico o applicativo, è preparato dallo studente sotto la guida di un docente, relatore della tesi, su un argomento concordato con il relatore e rientrante nei contenuti degli insegnamenti del Corso di studio.
La tesi è il coronamento del percorso di apprendimento dello studente che, in essa, deve dimostrare di avere conseguito:
- un’adeguata maturità nell'uso dei concetti e degli strumenti delle Scienze attuariali e della finanza matematica, acquisiti nel percorso di studi;
- una buona capacità di confronto con la letteratura specifica di riferimento, nazionale e internazionale.
Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati
I principali sbocchi professionali, per un laureato magistrale in Scienze attuariali e finanziarie, configurano un ruolo di esperto (in particolare, l’Attuario), spesso in posizioni di alta responsabilità, nelle imprese di assicurazione e riassicurazione, nelle società di intermediazione mobiliare, nelle società di gestione del risparmio e in altre istituzioni operanti nel campo della finanza, della previdenza, della vigilanza bancaria, assicurativa e dei fondi pensione, oltreché in altri contesti economico-finanziari caratterizzati da sistematiche esperienze di collaborazione interdisciplinare a fronte di fenomeni complessi, in condizioni di incertezza.
Il Corso di studio fornisce adeguata preparazione per l'accesso ai Dottorati di ricerca nell’ambito delle Scienze attuariali e finanziarie.
Norme relative alla frequenza
Non sono previsti specifici obblighi di frequenza.
Norme relative ai passaggi ad anni successivi
L’ammissione al secondo anno è regolata dal Manifesto degli studi della Sapienza.
Studenti immatricolati ad ordinamenti precedenti, provenienti da altri corsi o in possesso di altri titoli di studio universitari
Il Consiglio d’Area didattica di Scienze statistiche, attuariali e finanziarie definirà i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti e fornirà indicazioni per la presentazione di un piano di studi individuale che, nel rispetto dell'ordinamento didattico, tenga conto del percorso già svolto.
Info generali
Il programma degli insegnamenti e i materiali didattici e informativi sono consultabili sul portale degli studenti, scheda del Corso di studi: https://corsidilaurea.uniroma1.it/ .
Tutti i docenti del Corso di studi svolgono attività di tutorato disciplinare a supporto degli studenti, negli orari pubblicati sul sito del Dipartimento di Scienze statistiche:
http://www.dss.uniroma1.it/dipartimento/persone/docenti?title=
Valutazione della qualità
Il Corso di studio è di pertinenza del Dipartimento di Scienze statistiche che, in collaborazione con la Facoltà di Ingegneria dell’informazione, informatica e statistica, effettua la rilevazione dell’opinione degli studenti frequentanti per tutti gli insegnamenti impartiti.
Il sistema di rilevazione è integrato con un percorso qualità la cui responsabilità è affidata al gruppo di autovalutazione (formato da docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo operanti nel Corso di studio).
I risultati delle rilevazioni e delle analisi del gruppo di autovalutazione sono utilizzati per effettuare azioni di miglioramento delle attività formative.
Lo studente espliciterà le proprie scelte al momento della presentazione,
tramite INFOSTUD, del piano di completamento o del piano di studio individuale,
secondo quanto stabilito dal regolamento didattico del corso di studio.
Scienze attuariali
Primo anno
Primo semestre
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Insegnamento
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CFU
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SSD
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Ore Lezione
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Ore Eserc.
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Ore Lab
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Ore Studio
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Attività
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Lingua
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1055895 -
METODI STATISTICI PER LA FINANZA E LE ASSICURAZIONI
(obiettivi)
Obiettivi formativi
L'obiettivo formativo primario dell’insegnamento è l'apprendimento da parte degli studenti dei principali metodi statistici per l'analisi di dati finanziari e assicurativi.
Conoscenza e capacità di comprensione.
Conoscenza delle principali tecniche statistiche nell'ambito dell'inferenza, delle serie storiche e dell'analisi della dipendenza per l'analisi di dati finanziari e assicurativi.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione.
Capacità di formalizzare problemi reali nell'ambito della finanza e delle assicurazioni in termini statistici e di applicare i metodi specifici della disciplina per risolverli.
Autonomia di giudizio.
Capacità critiche attraverso l’applicazione di procedure statistiche ed interpretazione dei risultati ottenuti applicando le suddette procedure a insiemi di dati reali finanziari e assicurativi.
Abilità comunicativa.
Attraverso lo studio e lo svolgimento di esempi, acquisizione del linguaggio tecnico-scientifico della disciplina, che deve essere opportunamente utilizzato nella prova finale.
Capacità di apprendimento.
Gli studenti che superano l’esame acquisiscono le conoscenze che consentiranno loro, nei corsi successivi, di applicare correttamente tecniche statistiche per l'analisi di dati finanziari e assicurativi.
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9
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SECS-S/01
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72
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-
|
-
|
-
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Attività formative caratterizzanti
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ITA |
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1018653 -
MODELLI MATEMATICI PER I MERCATI FINANZIARI
(obiettivi)
Obiettivi formativi
Il corso affronta gli argomenti essenziali per l'azione nel mercato dei capitali. Ha l'obiettivo di fornire le nozioni di base per la formalizzazione e la valutazione dei contratti finanziari derivati e per il controllo dei rischi. Conoscenza e capacità di comprensione
Dopo aver frequentato il corso gli studenti conoscono i principi di valutazione dei contratti derivati e alcuni dei principali modelli stocastici per la valutazione del rischio azionario, di tasso e di credito. Sono in grado di apprezzare il ruolo delle ipotesi modellistiche nel processo di valutazione, anche dal punto di vista della complessità numerica.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Dopo aver frequentato il corso gli studenti sono in grado di formalizzare, in ambito stocastico, i problemi di valutazione e di misura del rischio dei contratti finanziari.
Autonomia di giudizio
Gli studenti sviluppano capacità critiche attraverso il confronto tra ipotesi finanziarie diverse applicate a problemi di complessità crescente.
Abilità comunicativa
Gli studenti, attraverso lo studio della teoria e degli esempi pratici, acquisiscono il linguaggio tecnico-scientifico della disciplina, che deve essere opportunamente utilizzato nella prova orale.
Capacità di apprendimento
Gli studenti che superano l’esame hanno appreso un metodo di analisi che consente loro di affrontare problemi di tipo finanziario che coinvolgono strumenti finanziari più complessi e insiemi di rischi più vasti.
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9
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SECS-S/06
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72
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-
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-
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-
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Attività formative caratterizzanti
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ITA |
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10589476 -
DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI E DEI MERCATI FINANZIARI
(obiettivi)
OBIETTIVI GENERALI
Il corso di propone di introdurre gli studenti allo studio delle regole di funzionamento dei mercati finanziari, con particolare riguardo a quello assicurativo. Gli studenti devono non solo apprenderne i fondamenti ma anche sottoporli a vaglio critico, specie per quanto concerne le ratio profonda della loro disciplina.
CONOSCENZA E CAPACITA’ DI COMPRENSIONE
Dopo avere frequentato il corso, gli studenti conoscono e comprendono come affrontare lo studio non solo della normativa vigente ma anche del suo trend evolutivo, trattandosi di discipline in continua ed incessante evoluzone.
CAPACITA’ DI APPLICARE CONOSCENZE E COMPRENSIONE
Al termine del corso, gli studenti sono in grado di capire la logica che presiede al funzionamento dei mercati e la profonda interrelazione esistente tra la disciplina delle imprese, dei prodotti, della loro intermediazione e della vigilanza.
AUTONOMIA DI GIUDIZIO
Gli studenti sviluppano una visione periferica ed una capacità ricostruttiva di base delle discipline esaminate, che sono in grado di valutare anche in senso critico ed in termini di coerenza alla normativa europea.
ABILITA’ COMUNICATIVA
Dopo avere frequentato il corso, gli studenti acquisiscono un linguaggio giuridico che, per il percorso universitario prescelto, è di fondamentale importanza non solo per disporre di una modalità espressiva diversa dalle altre materie studiate ma per farne un adeguato utilizzo anche al fine di un adeguato posizionamento in ambito lavorativo.
CAPACITA’ DI APPRENDIMENTO
Linguaggio, modalità espressive, conoscenza e vaglio critico delle discipline generale e settoriali oggetto del corso costituiscono per gli studenti la base per l’incremento, su basi ben più solide, della loro capacità di utilizzo negli ambiti di competenza
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6
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IUS/05
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48
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-
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-
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-
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Attività formative caratterizzanti
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ITA |
Secondo semestre
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Insegnamento
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CFU
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SSD
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Ore Lezione
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Ore Eserc.
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Ore Lab
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Ore Studio
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Attività
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Lingua
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1018209 -
DEMOGRAFIA
(obiettivi)
Obiettivi formativi
Obiettivo formativo principale dell’insegnamento è l’apprendimento delle tecniche di analisi demografica indispensabili per studiare le caratteristiche della dinamica delle popolazioni e per capire quali sia il ruolo della variabile demografica – cause e conseguenze - nella modificazione dei fenomeni sociali ed economici.
Questo corso fornisce competenze per campi applicativi specifici, quali, ad esempio, quelli delle assicurazioni vita, della previdenza, della programmazione sanitaria ed anche finanziaria.
Conoscenza e capacità di comprensione
Il risultato di apprendimento atteso è la conoscenza non solo dei principali trend di popolazione ma anche della dinamica dei singoli fenomeni demografici nonché della strumentazione metodologica per analizzarli, grazie ai quali sarà possibile allo studente comprendere pienamente l’importanza della variabile demografica e l’uso delle relative tecniche.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Alla fine del corso lo studente sarà in grado, grazie alle conoscenze acquisite, di costruire e analizzare indicatori demografici e strumenti utili in campo assicurativo, con particolare riferimento alla costruzione di tavole di sopravvivenza, attuali e future, e al loro utilizzo; l’insegnamento fornisce tutti gli strumenti, teorici e metodologici, per effettuare una previsione della popolazione e per mettere lo studente nella condizione di leggere correttamente i risultati ottenuti al fine del loro utilizzo in campo attuariale e finanziario.
Autonomia di giudizio
Lo studente impara a saper valutare l’impatto dell’evoluzione della mortalità, della fecondità e delle migrazioni sulle modificazioni della struttura per età della popolazione e, viceversa, dell’influenza che tali modificazioni di struttura produrranno a medio e lungo termine sulle tre componenti, mortalità, fecondità, migrazioni.
In particolare, il corso consente agli studenti di scegliere con capacità critica la tavola di sopravvivenza più adatta ad ogni specifico campo applicativo, sia assicurativo che previdenziale.
Abilità comunicativa
Lo studente, grazie allo studio e alla frequenza delle lezioni nonché all’esame finale, acquisisce il linguaggio tecnico scientifico proprio della disciplina, necessario per comunicare in maniera adeguata i propri risultati nel futuro ambito lavorativo, in generale nel campo della programmazione sociale, previdenziale e assistenziale.
Capacità di apprendimento
Al termine del corso e dopo un esito positivo dell’esame lo studente avrà appreso il ruolo chiave della dimensione demografica e delle conoscenze quantitative inerenti la popolazione e sarà in grado di applicare le principali tecniche di base specifiche per trattare dei fenomeni di popolazione nell’ambito dell’analisi e della gestione dei processi assicurativi e finanziari.
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6
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SECS-S/04
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48
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-
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-
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Attività formative caratterizzanti
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ITA |
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1023621 -
ECONOMETRIA FINANZIARIA
(obiettivi)
Obiettivi formativi
L'obiettivo del corso è introdurre gli studenti ai principali metodi di analisi e previsione delle serie storiche economiche e finanziarie.
In particolare, si tratterà di
i) Processi stocastici lineari. Stazionarietà. Invertibilità. Causalità. Processi ARMA. Identicazione, stima, interpretazione e previsione.
ii) Misura ed analisi della volatilità. Modelli ARCH e GARCH. Identicazione, stima, interpretazione e previsione.
La conoscenza della teoria econometrica per le analisi cross-section, della teoria dell'inferenza e di probabilità costituisce un prerequisito.
Conoscenza e capacità di comprensione.
Dopo aver frequentato il corso gli studenti conoscono e comprendono i principali problemi legati alle serie storiche (per esempio: assenza di stazionarietà) ed i principali metodi da utilizzare per risolvere tali problemi (per esempio: test di radici unitarie).
Capacità di applicare conoscenza e comprensione.
Al termine del corso gli studenti sono in grado di formalizzare problemi reali in termini dei modelli di serie storiche e di applicare i metodi specifici della disciplina per risolverli.
Sono inoltre in grado di applicare i metodi a situzioni concrete e di interpretare i risultati.
Autonomia di giudizio.
Gli studenti sviluppano una conoscenza della proprietà analitiche delle metodologie presentate e la capacità di costruire programmi per la loro implementazione. Imparano inoltre ad interpretare criticamente i risultati ottenuti applicando le procedure a situazioni concrete.
Abilità comunicativa.
Gli studenti acquisiscono il linguaggio tecnico-scientifico della disciplina, che deve essere opportunamente utilizzato sia nelle prove scritte intermedie e finali che nelle prove orali. Le abilità comunicative vengono sviluppate anche attraverso attività di gruppo.
Capacità di apprendimento.
Gli studenti che superano l’esame hanno appreso un metodo di analisi che consente loro di affrontare, negli insegnamenti successivi di area quantitativa, lo studio delle proprietà analitiche in contesti modellistici più complessi. Sono inoltre in grado di produrre analisi empiriche e previsioni.
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9
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SECS-P/05
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72
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-
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Attività formative caratterizzanti
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ITA |
Gruppo opzionale:
Curriculum scienze attuariali Gruppo A opzionale per 12 cfu - (visualizza)
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12
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1018655 -
TEORIA DEL RISCHIO II
(obiettivi)
Obiettivi formativi
L’insegnamento fornisce le strutture fondamentali dei modelli avanzati della teoria del rischio per i mercati finanziari ed assicurativi.
Conoscenza e capacità di comprensione
L’insegnamento, anche mediante il sostegno di Esercitazioni e Seminari, si prefigge di consentire allo studente, al termine delle attività didattiche, di poter applicare i modelli avanzati della teoria del rischio per la misurazione dei vari rischi in un sitema bancario e assicurativo. In particolare si trattera' della misura di rischio di credito, di mercato, di liquidita' e le metodologie piu' adeguate per il loro calcolo.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Gli argomenti trattati dovranno essere applicati a casi concreti e durante il corso verranno effettuate verifiche dell'apprendimento realizzato
Autonomia di giudizio
Lo studente dovrà utilizzare dati presi dal mercato reale per calcolare le probabilità di default o il VaR di mercato e potrà verificare autonomamente la rispondenza delle metodologie adottate.
Abilità comunicativa
Ogni studente dovrà presentare la costruzione di un applicazione specifica delle metodologie studiate mediante presentazione di un progetto.
Capacità di apprendimento
Le capacità di apprendimento verrano verificate mediante un esame finale svolto mediante prova scritta
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6
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SECS-S/06
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48
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-
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-
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Attività formative affini ed integrative
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ITA |
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1044658 -
PROCESSI STOCASTICI II
(obiettivi)
Conoscenza e capacità di comprensione
Il programma del corso include lo studio del teorema di Girsanov considerato fondamentale per le applicazioni in finanza. Una notevole parte del corso riguarda i processi stabili (speciale sottoclasse dei processi di Lévy), i subordinatori stabili. In funzione delle applicazioni economiche e tecniche sono trattati i processi stazionari e il calcolo in media quadratica ad esso collegato. Gli studenti del corso apprendono anche molte nozioni particolari come le misure e le dimensioni di Hausdorff dei moti Browniani
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Gli studenti del corso di processi stocastici 2 si possono fare un'idea autonoma delle potenzialità della materia per modellare fenomeni anche di natura attuariale e finanziaria. Lo studio del ponte Browniano consente agli studenti di avere gli strumenti per lo studio dei processi empirici
Autonomia di giudizio
Frequentando il corso di processi stocastici 2 gli studenti realizzeranno facilmente l'importanza di strumenti della matematica dall'analisi reale, funzionale e le equazioni differenziali. La teoria della misura come linguaggio rigoroso per l'esposizione di ogni concetto. Date le discussioni svolte nella presentazione del materiale dovrebbe essere chiara l'importanza relativa delle varie parti del programma.
Abilità comunicativa
La capacità di esprimere i concetti in modo sintetico e preciso è un prodotto parallelo del corso e consente allo studenti di imparare a descrivere in modo efficace modelli, loro elaborazione e funzionamento.
Capacità di apprendimento
E' importante per lo studente imparare ad imparare nuove nozioni e ad assimilare il concetto che il corso è uno stimolo per allargare le proprie conoscenze ai sempre più grandi sviluppi della teoria dei processi stocastici.
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6
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MAT/06
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48
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-
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Attività formative affini ed integrative
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ITA |
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10589423 -
ALGORITHMS AND DATA STRUCTURES
(obiettivi)
General objectives
The primary objective is to study algorithms and data structures that efficiently solve problems whose solution, using trivial approaches, would require very high resources. The algorithms studied will be implemented in Java language.
Specific objectives
a) Knowledge and ability to understand
Basic data structures and their use in solving sorting, searching, and graph problems will be shown. It will be shown how the data structures described are made available in Java language. The student will be able to determine the computational complexity of algorithms, and associate them with the appropriate complexity class.
b) Ability to apply knowledge and understanding
At the end of the course the students will be able to determine algorithms to efficiently solve complex problems, in particular problems on graphs, and choose the most suitable data structures to obtain an efficient implementation of the algorithm. They will also be able to use the Java classes that implement the data structures studied.
c) Autonomy of judgment
Students will be able to distinguish the computational complexity of problems and algorithms, and to identify the computationally more costly steps in solving a problem.
d) Communication skills
Students will be able to describe, in appropriate terms, the characteristics of the main data structures, and identify the primitives needed to efficiently implement an algorithm.
e) Learning ability
Students who pass the exam will be able to take advanced courses, of an applicative nature, that require the use of sophisticated algorithms. They will also be able to appreciate software engineering and computational complexity theory teachings.
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6
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INF/01
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48
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Attività formative affini ed integrative
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ENG |
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10589563 -
DATA DRIVEN DECISION MAKING
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Erogato in altro semestre o anno
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1047774 -
MODELLI PREVISIVI
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Erogato in altro semestre o anno
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10589779 -
ECONOMIA E FINANZA DELLE ASSICURAZIONI
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Erogato in altro semestre o anno
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A SCELTA DELLO STUDENTE
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12
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96
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Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a)
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ITA |
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Gruppo opzionale:
Gruppo OPZIONALE Scienze attuariali Ulteriori attività formative 3 cfu - (visualizza)
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3
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AAF1301 -
LABORATORIO DI DEMOGRAFIA
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Erogato in altro semestre o anno
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AAF1149 -
altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
(obiettivi)
Obiettivo specifico di queste attività è quello di consentire agli studenti di coordinare le loro conoscenze disciplinari con quelle più specifiche necessarie per l'inserimento futuro nel mondo del lavoro.
Affrontando problemi operativi e interagendo anche con figure professionali, gli studenti sviluppano e affinano autonomia di giudizio, senso critico e abilità comunicative.
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3
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27
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-
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-
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-
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Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d)
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ITA |
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AAF1528 -
LABORATORIO DI TECNICA ATTUARIALE
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Erogato in altro semestre o anno
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Secondo anno
Primo semestre
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Insegnamento
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CFU
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SSD
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Ore Lezione
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Ore Eserc.
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Ore Lab
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Ore Studio
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Attività
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Lingua
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1023580 -
TECNICA ATTUARIALE DELLE ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI
(obiettivi)
Obiettivi formativi.
L'obiettivo formativo primario dell’insegnamento è l'apprendimento, da parte degli studenti, degli strumenti che un attuario operante nelle assicurazioni contro i danni deve possedere per operare in conformità alla normativa Solvency II. In sintesi, la comprensione e il dominio delle tecniche quantitative per il calcolo dei premi, in ambito assicurativo e riassicurativo; la conoscenza dei metodi e modelli di calcolo delle riserve tecniche (premi, sinistri, ...); la padronanza dei modelli e delle tecniche per la costruzione di sistemi di adeguamento del premio in base all'esperienza, ecc.
Inoltre, gli studenti devono saper risolvere i problemi connessi all’utilizzo delle metodologie trattate nelle lezioni e devono essere capaci di interpretare i risultati che derivano dalla loro applicazione a dati reali.
Conoscenza e capacità di comprensione.
Al termine delle attività didattiche dell’insegnamento, che prevedono anche alcune esercitazioni, gli studenti conoscono e comprendono i principali problemi di interesse della tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni (calcolo di premi per assicurazioni e riassicurazioni, valutazione di riserve premi e sinistri, costruzione di sistemi di premi di esperienza, ecc.) oltreché i principali modelli di calcolo attuariale da utilizzare per risolvere questi problemi.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione.
A conclusione delle previste attività didattiche, gli studenti sono in grado di formalizzare i principali problemi di interesse delle diverse tipologie di coperture assicurative danni (calcolo di premi, valutazione di riserve tecniche, ecc.) e di applicare i modelli specifici della disciplina per risolverli.
Sono inoltre in grado di applicare tali modelli a dati reali e di interpretarne adeguatamente i relativi risultati.
Autonomia di giudizio.
Gli studenti sviluppano capacità critiche attraverso l’applicazione delle metodologie di calcolo attuariale a un'ampia gamma di situazioni reali.
Accrescono inoltre il senso critico attraverso il confronto tra soluzioni alternative allo stesso problema, ottenute utilizzando differenti impostazioni metodologiche (ad esempio, il confronto tra approccio teorico e approccio empirico per la valutazione dei premi delle assicurazioni contro i danni). Imparano altresì a interpretare criticamente i risultati ottenuti applicando le procedure a insiemi di dati reali.
Abilità comunicativa.
Gli studenti, attraverso lo studio e lo svolgimento di esercizi pratici, acquisiscono il linguaggio tecnico-scientifico della disciplina, che deve essere opportunamente utilizzato nelle prove di esame.
Le abilità comunicative sono inoltre sviluppate anche attraverso alcune attività di gruppo.
Capacità di apprendimento.
Gli studenti che superano l'esame hanno acquisito i metodi e le conoscenze necessarie a svolgere la funzione di attuario operante nelle assicurazioni contro i danni danni, con particolare riferimento al calcolo delle riserve tecniche e del solvency capital requirement del comparto danni, in modo conforme alla normativa Solvency II.
Le conoscenze acquisite consentiranno di sostenere l'esame di stato per l'abilitazione alla professione di attuario.
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9
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SECS-S/06
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72
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-
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Attività formative caratterizzanti
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ITA |
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Gruppo opzionale:
Curriculum scienze attuariali Gruppo A opzionale per 12 cfu - (visualizza)
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12
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1018655 -
TEORIA DEL RISCHIO II
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Erogato in altro semestre o anno
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1044658 -
PROCESSI STOCASTICI II
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Erogato in altro semestre o anno
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10589423 -
ALGORITHMS AND DATA STRUCTURES
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Erogato in altro semestre o anno
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10589563 -
DATA DRIVEN DECISION MAKING
(obiettivi)
General
Managers worldwide, beyond their personal experience, rely more and more on the use of
quantitative decision models which allow to take advantage of today’s data availability. Morover,
new computational tools, including algorithms, cloud computing and distributed processing, make
it possible to both develop and compute analytical models in a very short time, meeting the
requirement of practical applications and often using real time data. Data Driven Decision Making
is the new paradigm for managers to make better, evidence based, more rational, transparent and
reliable decisions.
In this context, the primary educational objective of the course is students' learning of the main
decision problems that arise in real world and the quantitative methods to model them and to
feed them with adequate data. Students must also be able to correctly use, for decision-making
and management purposes, computer tools to analyze data generated by real problems in
different contexts (e.g. service management, marketing, transportation, operations management
and production, and finance) through the analysis of several case studies.
Specific objectives
a) Knowledge and ability to understand
After attending the course the students know and classify the main decision problems arising in
real world organization and the main analytical methods (decision and optimization models and
algorithms) to be used to support a Manager during his/her decision process.
b) Ability to apply knowledge and understanding
At the end of the course the students are able to formalize real problems in terms of decision
problems and to apply the specific methods taught in the course to solve them. They are also able
to classify the type of problem to it the most appropriate quantitative method, experimenting the
effectiveness for decisional purposes also on real problems.
c) Autonomy of judgment
Students develop critical skills through the application of modeling, decision analysis and multi
objective optimization methodologies to a broad set of practical problems. They also develop the
critical sense through the comparison between alternative solutions to the same problem
obtained using methods of analysis and realistic scenarios different from each other. They learn to
critically interpret the results obtained by applying the procedures to real data sets.
d) Communication skills
Students, through the study and the carrying out of practical exercises, acquire the technical-
scientific language of the course, which must be properly used both in the intermediate and final
written tests and in the oral tests. Communication skills are also developed through group
activities.
e) Learning ability
Students who pass the exam have learned methods of decision analysis and multiobjective
optimization that allow them to face, decision-making problems and optimization on complex
organizations.
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6
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MAT/09
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48
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-
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Attività formative affini ed integrative
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ENG |
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1047774 -
MODELLI PREVISIVI
(obiettivi)
Obiettivi formativi.
L'obiettivo principale e' di mettere in grado lo studente di sviluppare una analisi statistica corretta e una attività di previsione in tutti i casi in cui il tempo sia una determinante fondamentale del fenomeno analizzato.
Conoscenza e capacità di comprensione.
Dimostrare conoscenze e capacità di comprensione che estendono quelle associate al corso di serie storiche del primo ciclo e consentono di sviluppare pratiche di previsione originali integrando vari metodi.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione.
Risolvere problemi complessi che riguardano la dinamica temporale di fenomeni misurati con varie modalità e varie scale.
Autonomia di giudizio.
Capacità di integrare le conoscenze e completare analisi di fenomeni complessi integrando differenti metodologie, anche in presenza di informazioni limitate, incomplete o distorte.
Abilità comunicativa.
Comunicare i risultati di una analisi statistica approfondita essendo in grado di illustrare le varie fasi in termini generali anche a non specialisti.
Capacità di apprendimento.
Studiare in modo autogestito e autonomo.
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6
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SECS-S/01
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48
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Attività formative affini ed integrative
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ITA |
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10589779 -
ECONOMIA E FINANZA DELLE ASSICURAZIONI
(obiettivi)
Obiettivi – Nel corso si trattano i temi fondamentali del nuovo stile di governance dell’impresa di assicurazione, come regolamentato dalla Direttiva europea “Solvency II”. Sono affrontate le problematiche tecniche di calcolo delle grandezze caratteristiche dell’“economic balance sheet”, e i processi di organizzazione algoritmica.
Il corso ha l’obiettivo di fornire competenze per le figure professionali richieste dalla nuova governance: per il risk management, per l’actuarial funcion, per l’auditing.
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6
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SECS-S/06
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48
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-
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Attività formative affini ed integrative
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ITA |
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Gruppo opzionale:
Gruppo OPZIONALE Scienze attuariali Ulteriori attività formative 3 cfu - (visualizza)
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3
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AAF1301 -
LABORATORIO DI DEMOGRAFIA
(obiettivi)
Obiettivi formativi
L’obiettivo formativo principale del laboratorio è l’acquisizione della consapevolezza delle potenzialità della variabile demografica e degli strumenti demografici in ambiti collegati alla demografia con particolare riguardo alla previdenza, alle assicurazioni, alla programmazione sanitaria, alle strategie di impresa.
Conoscenza e capacità di comprensione
Il laboratorio si propone di generare nello studente, proiettato verso la sua attività professionale, la consapevolezza dell’importanza di padroneggiare contenuti e tecniche di analisi demografica per valutare l’impatto dei fenomeni di popolazione sui mercati (dei consumi, finanziari, dei servizi, assicurativi e di previdenza) e sulla società in genere.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Il laboratorio rende lo studente in grado di ravvisare, analizzare e interpretare i nessi tra l’evoluzione dei principali fenomeni demografici e i settori fondamentali della realtà sociale odierna.
Autonomia di giudizio
Il laboratorio mira a fornire competenze specifiche, in particolare nel campo delle previsioni di popolazione, nell’uso di alcune fonti, nel ricorso a metodologie specialistiche di analisi causale, rendendo lo studente autonomo e sicuro nella scelta di dati e tecniche adeguati e permettendogli lo sviluppo di capacità critiche di valutazione. Abilità comunicativa Nell’ultima fase di svolgimento del laboratorio alcune lezioni frontali sono espressamente dedicate ad acquisire le competenze di base per la presentazione e comunicazione delle conoscenze e di risultati, permettendo allo studente di sviluppare particolari capacità comunicative, anche grazie all’esperienza di gruppi di studio.
Capacità di apprendimento
Lo studente che risulta idoneo alla prova di laboratorio avrà acquisito non solo conoscenze sostanziali, competenze specifiche ma anche capacità di “leggere” e illustrare trend e fenomeni in maniera più completa.
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3
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27
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-
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-
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Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d)
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ITA |
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AAF1149 -
altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
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Erogato in altro semestre o anno
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AAF1528 -
LABORATORIO DI TECNICA ATTUARIALE
(obiettivi)
Obiettivi formativi
L'obiettivo formativo primario dell’insegnamento è l'apprendimento da parte degli studenti di alcuni modelli attuariali per la valutazione di coperture assicurative tipiche dei rami vita e danni attraverso l’applicazione informatica, mediante l’utilizzo di alcuni pacchetti software dedicati e di software implementato ad hoc.
Conoscenza e capacità di comprensione.
Dopo aver frequentato il corso gli studenti conoscono teoricamente e sanno trattare praticamente argomenti di particolare rilievo nell’ambito della tecnica attuariale delle assicurazioni vita e danni.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione.
Al termine del corso gli studenti sono in grado di costruire ed applicare alcuni modelli di valutazione tipici della tecnica attuariale delle assicurazioni vita e danni mediante l’utilizzo di software specifico e di interpretarne i risultati.
Autonomia di giudizio.
Gli studenti sviluppano capacità critiche attraverso l’applicazione di diversi modelli attuariali di valutazione in contesti reali e tipici delle assicurazioni vita e danni, utilizzando anche dati di esperienza.
Dall’analisi dei risultati, gli studenti imparano ad acquisire una visione critica dei modelli di valutazione applicati.
Abilità comunicativa.
Gli studenti, attraverso lo studio e lo svolgimento di applicazioni, acquisiscono il linguaggio tecnico-scientifico della disciplina, che deve essere opportunamente utilizzato sia nella prova scritta.
Le abilità comunicative vengono sviluppate anche attraverso attività di gruppo.
Capacità di apprendimento.
Gli studenti che superano l’esame hanno appreso conoscenze e metodo di analisi che consente loro di affrontare gli argomenti sviluppate durante il corso in autonomia di studio.
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3
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27
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-
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-
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-
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Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d)
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ITA |
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10589569 -
TECNICA ATTUARIALE DELLA PREVIDENZA
(obiettivi)
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
L’insegnamento fornisce gli strumenti fondamentali della tecnica attuariale e finanziaria necessari nella gestione degli schemi di previdenza obbligatori e complementari. A partire dai modelli di equilibrio (collettivo o individuale, finanziario o attuariale) tra contributi e prestazioni che possono essere adottati in uno schema di previdenza pubblico o complementare, l’insegnamento approfondisce gli argomenti metodologici di natura attuariale e finanziaria ai fini del controllo e monitoraggio dei rischi a cui è sottoposto uno schema previdenziale anche alla luce della recente normativa di settore.
COMPETENZE DA ACQUISIRE
L’insegnamento, anche mediante il sostegno di Esercitazioni e Seminari, consente allo studente, al termine delle attività didattiche, di acquisire le conoscenze metodologiche di tipo attuariale e finanziario, utili alla valutazione degli effetti prodotti dall’interazione sulla gestione di un fondo pensioni delle diverse tipologie di rischio.
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9
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SECS-S/06
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72
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-
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-
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-
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Attività formative caratterizzanti
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ITA |
Secondo semestre
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Insegnamento
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CFU
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SSD
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Ore Lezione
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Ore Eserc.
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Ore Lab
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Ore Studio
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Attività
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Lingua
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1018652 -
TECNICA ATTUARIALE DELLE ASSICURAZIONI SULLA VITA
(obiettivi)
Obiettivi formativi
L'obiettivo principale del corso è quello di fornire gli strumenti che un attuario vita deve possedere per operare in conformità alla normativa Solvency II.
In estrema sintesi, la comprensione e il dominio delle tecniche quantitative per il pricing di polizze vita rivalutabili, di tipo unit linked e index linked.
La conoscenza dei metodi di calcolo delle best-estimate della riserva, dell'SCR e del cost-of-capital per le polizze del comparto vita nell’ambito della normativa solvency II.
Conoscenza e capacità di comprensione.
Dopo aver frequentato il corso gli studenti conoscono e comprendono i principi della valutazione market-consistent (best estimate) delle polizze vita.
Sono in grado di comprendere le logiche alla base del calcolo dell'SCR in ambito standard formula.
Comprendono e conoscono i principali test per la validazione dei calcoli effettuati.
Sono in grado di comprendere un rapporto per il profit test di una polizza vita.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione.
Al termine del corso gli studenti avranno acquisito la capacità di applicazione dei metodi di calcolo delle best estimate e dell'SCR a casi concreti.
In particolare saranno in grado di valutare le polizze di una gestione separata, in un ambito Asset Liabilities Management, utilizzando le regole contabili specifiche del fondo.
Saranno in grado di effettuare i test di accuratezza, solidità, coerenza col mercato e di ""martingala"" previsti dal regolamentatore per il generatore di scenari economici.
Saranno in grado di utilizzare gli strumenti acquisiti per progettare un rapporto di profit-test di una polizza vita.
Autonomia di giudizio.
Gli studenti sviluppano capacità critiche attraverso il confronto tra gli esiti dei modelli studiati, analizzati al variare dei parametri contrattuali e/o dei parametri dei modelli di calcolo.
Abilità comunicativa.
Gli studenti acquisiscono la conoscenza del gergo di settore e delle corrispondenze linguistiche rilevanti (italiano-inglese).
Capacità di apprendimento.
Gli studenti che superano l'esame hanno acquisito i metodi e le conoscenze necessarie a svolgere la funzione di attuario vita con particolare riferimento al calcolo delle riserve e del solvency capital requirement del comparto vita, in modo conforme alla normativa Solvency II.
Le conoscenze acquisite consentiranno di sostenere l'esame di stato per l'abilitazione alla professione di attuario.
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9
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SECS-S/06
|
72
|
-
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-
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-
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Attività formative caratterizzanti
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ITA |
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10589838 -
BILANCIO DELLE IMPRESE E DELLE ASSICURAZIONI
(obiettivi)
Obiettivi formativi
L'obiettivo formativo primario dell’insegnamento è l’apprendimento da parte degli studenti delle nozioni di base relative alla struttura, ai contenuti ed ai principali criteri di valutazione delle poste del bilancio d'esercizio delle imprese di assicurazione danni e vita, con riferimento alla normativa nazionale, ai principi contabili internazionali IAS/IFRS ed al progetto comunitario Solvency II.
Conoscenza e capacità di comprensione.
Al termine del corso gli studenti conoscono e comprendono la struttura e gli elementi del bilancio delle imprese di assicurazione.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione.
Al termine del corso gli studenti sono in grado di analizzare un bilancio di esercizio di un’impresa di assicurazione.
Sono inoltre capaci di comprendere gli strumenti e i metodi di valutazione utilizzati per le principali poste del bilancio.
Autonomia di giudizio.
Gli studenti sviluppano capacità critiche attraverso l’analisi di bilancio effettuata anche mediante l’utilizzo di indicatori specifici.
Abilità comunicativa.
Gli studenti, attraverso lo studio e l’attività di analisi e commento del bilancio, acquisiscono il linguaggio tecnico della disciplina, che deve essere opportunamente utilizzato sia nella prova finale.
Le abilità comunicative vengono sviluppate anche attraverso attività di gruppo e rendono gli studenti in grado di comunicare con interlocutori specialisti e non.
Capacità di apprendimento.
Gli studenti che superano l’esame hanno appreso conoscenze e metodo di analisi che consente loro di affrontare gli argomenti sviluppate durante il corso in autonomia.
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6
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SECS-P/08
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48
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-
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-
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Attività formative caratterizzanti
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ITA |
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AAF1019 -
PROVA FINALE
(obiettivi)
Consentire allo studente l'elaborazione di un testo con carattere di originalità che costituisca la somma dei saperi specialistici raggiunta durante i due anni del corso.
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21
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-
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-
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-
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-
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Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c)
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ITA |
Quantitative finance
Primo anno
Primo semestre
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Insegnamento
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CFU
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SSD
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Ore Lezione
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Ore Eserc.
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Ore Lab
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Ore Studio
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Attività
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Lingua
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1055895 -
METODI STATISTICI PER LA FINANZA E LE ASSICURAZIONI
(obiettivi)
Obiettivi formativi
L'obiettivo formativo primario dell’insegnamento è l'apprendimento da parte degli studenti dei principali metodi statistici per l'analisi di dati finanziari e assicurativi.
Conoscenza e capacità di comprensione.
Conoscenza delle principali tecniche statistiche nell'ambito dell'inferenza, delle serie storiche e dell'analisi della dipendenza per l'analisi di dati finanziari e assicurativi.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione.
Capacità di formalizzare problemi reali nell'ambito della finanza e delle assicurazioni in termini statistici e di applicare i metodi specifici della disciplina per risolverli.
Autonomia di giudizio.
Capacità critiche attraverso l’applicazione di procedure statistiche ed interpretazione dei risultati ottenuti applicando le suddette procedure a insiemi di dati reali finanziari e assicurativi.
Abilità comunicativa.
Attraverso lo studio e lo svolgimento di esempi, acquisizione del linguaggio tecnico-scientifico della disciplina, che deve essere opportunamente utilizzato nella prova finale.
Capacità di apprendimento.
Gli studenti che superano l’esame acquisiscono le conoscenze che consentiranno loro, nei corsi successivi, di applicare correttamente tecniche statistiche per l'analisi di dati finanziari e assicurativi.
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9
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SECS-S/01
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72
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-
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-
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-
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Attività formative caratterizzanti
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ITA |
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1018653 -
MODELLI MATEMATICI PER I MERCATI FINANZIARI
(obiettivi)
Obiettivi formativi
Il corso affronta gli argomenti essenziali per l'azione nel mercato dei capitali. Ha l'obiettivo di fornire le nozioni di base per la formalizzazione e la valutazione dei contratti finanziari derivati e per il controllo dei rischi. Conoscenza e capacità di comprensione
Dopo aver frequentato il corso gli studenti conoscono i principi di valutazione dei contratti derivati e alcuni dei principali modelli stocastici per la valutazione del rischio azionario, di tasso e di credito. Sono in grado di apprezzare il ruolo delle ipotesi modellistiche nel processo di valutazione, anche dal punto di vista della complessità numerica.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Dopo aver frequentato il corso gli studenti sono in grado di formalizzare, in ambito stocastico, i problemi di valutazione e di misura del rischio dei contratti finanziari.
Autonomia di giudizio
Gli studenti sviluppano capacità critiche attraverso il confronto tra ipotesi finanziarie diverse applicate a problemi di complessità crescente.
Abilità comunicativa
Gli studenti, attraverso lo studio della teoria e degli esempi pratici, acquisiscono il linguaggio tecnico-scientifico della disciplina, che deve essere opportunamente utilizzato nella prova orale.
Capacità di apprendimento
Gli studenti che superano l’esame hanno appreso un metodo di analisi che consente loro di affrontare problemi di tipo finanziario che coinvolgono strumenti finanziari più complessi e insiemi di rischi più vasti.
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9
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SECS-S/06
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72
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Attività formative caratterizzanti
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ITA |
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10589476 -
DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI E DEI MERCATI FINANZIARI
(obiettivi)
OBIETTIVI GENERALI
Il corso di propone di introdurre gli studenti allo studio delle regole di funzionamento dei mercati finanziari, con particolare riguardo a quello assicurativo. Gli studenti devono non solo apprenderne i fondamenti ma anche sottoporli a vaglio critico, specie per quanto concerne le ratio profonda della loro disciplina.
CONOSCENZA E CAPACITA’ DI COMPRENSIONE
Dopo avere frequentato il corso, gli studenti conoscono e comprendono come affrontare lo studio non solo della normativa vigente ma anche del suo trend evolutivo, trattandosi di discipline in continua ed incessante evoluzone.
CAPACITA’ DI APPLICARE CONOSCENZE E COMPRENSIONE
Al termine del corso, gli studenti sono in grado di capire la logica che presiede al funzionamento dei mercati e la profonda interrelazione esistente tra la disciplina delle imprese, dei prodotti, della loro intermediazione e della vigilanza.
AUTONOMIA DI GIUDIZIO
Gli studenti sviluppano una visione periferica ed una capacità ricostruttiva di base delle discipline esaminate, che sono in grado di valutare anche in senso critico ed in termini di coerenza alla normativa europea.
ABILITA’ COMUNICATIVA
Dopo avere frequentato il corso, gli studenti acquisiscono un linguaggio giuridico che, per il percorso universitario prescelto, è di fondamentale importanza non solo per disporre di una modalità espressiva diversa dalle altre materie studiate ma per farne un adeguato utilizzo anche al fine di un adeguato posizionamento in ambito lavorativo.
CAPACITA’ DI APPRENDIMENTO
Linguaggio, modalità espressive, conoscenza e vaglio critico delle discipline generale e settoriali oggetto del corso costituiscono per gli studenti la base per l’incremento, su basi ben più solide, della loro capacità di utilizzo negli ambiti di competenza
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6
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IUS/05
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48
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-
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Attività formative caratterizzanti
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ITA |
Secondo semestre
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Insegnamento
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CFU
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SSD
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Ore Lezione
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Ore Eserc.
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Ore Lab
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Ore Studio
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Attività
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Lingua
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10589482 -
INTERNATIONAL MONETARY ECONOMICS
(obiettivi)
Learning goals
Working knowledge of the main models of international economics and international finance.
Knowledge and understanding.
Upon successful completion of the course, students will be able to analyse actual economic problems in terms of competing theories and models.
Applying knowledge and understanding.
Upon successful completion of the course, students will be able to understand the explicit and implicit hypotheses informing the main economic policy proposals in the current debate.
Making judgements.
The course is explicitly based on the principle of methodological and theoretical pluralism.
Students will be introduced to at least two competing models for each economic problem considered, and will understand the criteria with which to personally choose their favorite interpretation.
Communication skills.
Through study and hands-on sessions, students will become proficient in the jargon and technical language of the discipline, which they must use in both written and oral examinations.
Learning skills.
Students that successfully complete the course will have learnt a method of analysis that will allow them to tackle and understand the main economic issues of today, both in subsequent economic courses and in the fruition and participation to the public debate.
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9
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SECS-P/01
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72
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Attività formative caratterizzanti
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ENG |
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10589488 -
FINANCIAL ECONOMETRICS
(obiettivi)
Learning goals.
The aim of the course is to introduce students to the main methods of analysis and forecasting of the economic and financial time series.
In particular, it covers
i) Linear stochastic processes. Stationarity. Invertibility. Causality. ARMA processes. Identification, estimation, interpretation and forecasting.
ii) Measurement and analysis of volatility. ARCH and GARCH models. Identification, estimation, interpretation and forecasting.
Knowledge of the econometric theory for cross-section analysis, inference and probability theory is a prerequisite.
Knowledge and understanding.
After attending the course the students know and understand the main problems related to time series (for example: absence of stationarity) and the main methods to be used to solve such problems (for example: unit root tests).
Applying knowledge and understanding.
At the end of the course the students are able to formalize real problems in terms of linear regression models and to apply the methods specific to the discipline to solve them.
They are also able to apply the methods to concrete situations and to interpret the results.
Making judgements.
Students develop a knowledge of the analytical properties of the presented methodologies and the ability to build programs for their implementation.
They also learn to critically interpret the results obtained by applying the procedures to concrete situations.
Communication skills.
Students acquire the technical-scientific language of the discipline, which it must be used appropriately in both the intermediate and final written tests and in the oral tests.
Communication skills are also developed through group activities.
Learning skills.
Students who pass the exam have learned a method of analysis that allows them to tackle the study of analytical properties in more complex modeling contexts in subsequent quantitative area teachings.
They are also able to produce sound empirical analyzes and forecasts.
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9
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SECS-P/05
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72
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Attività formative caratterizzanti
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ENG |
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A SCELTA DELLO STUDENTE
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12
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96
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Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a)
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ITA |
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Gruppo opzionale:
Curriculum Quantitative finance Gruppo A OPZIONALE per 12 cfu - (visualizza)
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12
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10589437 -
MONTE CARLO METHODS IN FINANCE AND INSURANCE
(obiettivi)
Obiettivi formativi
Il corso ha l'obiettivo di fornire le nozioni di base per l’uso della tecnica Monte Carlo in ambito finanziario e assicurativo, sia per la valutazione dei contratti che per la misura dei rischi, e di sviluppare la capacità critica per la lettura e l’interpretazione dei risultati.
Conoscenza e capacità di comprensione
Dopo aver frequentato il corso gli studenti conoscono i principi di valutazione tramite il metodo Monte Carlo, sono in grado di applicare le metodologie a casi finanziari e attuariali e di stimare la precisione dei risultati ottenuti.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Dopo aver frequentato il corso gli studenti sono in grado di formalizzare il problema della stima e dell’errore di stima tramite il metodo Monte Carlo.
Autonomia di giudizio
Gli studenti sviluppano capacità critiche attraverso il confronto tra l’impiego della metodologia Monte Carlo applicata a problemi di complessità crescente.
Abilità comunicativa
Gli studenti, attraverso lo studio della teoria e degli esempi pratici, acquisiscono il linguaggio tecnico-scientifico della disciplina, che deve essere opportunamente utilizzato anche nella prova finale.
Capacità di apprendimento
Gli studenti che superano l’esame hanno appreso un metodo di analisi che consente loro di affrontare problemi più complessi e insiemi di rischi più vasti.
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6
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SECS-S/06
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48
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Attività formative affini ed integrative
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ENG |
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10589423 -
ALGORITHMS AND DATA STRUCTURES
(obiettivi)
General objectives
The primary objective is to study algorithms and data structures that efficiently solve problems whose solution, using trivial approaches, would require very high resources. The algorithms studied will be implemented in Java language.
Specific objectives
a) Knowledge and ability to understand
Basic data structures and their use in solving sorting, searching, and graph problems will be shown. It will be shown how the data structures described are made available in Java language. The student will be able to determine the computational complexity of algorithms, and associate them with the appropriate complexity class.
b) Ability to apply knowledge and understanding
At the end of the course the students will be able to determine algorithms to efficiently solve complex problems, in particular problems on graphs, and choose the most suitable data structures to obtain an efficient implementation of the algorithm. They will also be able to use the Java classes that implement the data structures studied.
c) Autonomy of judgment
Students will be able to distinguish the computational complexity of problems and algorithms, and to identify the computationally more costly steps in solving a problem.
d) Communication skills
Students will be able to describe, in appropriate terms, the characteristics of the main data structures, and identify the primitives needed to efficiently implement an algorithm.
e) Learning ability
Students who pass the exam will be able to take advanced courses, of an applicative nature, that require the use of sophisticated algorithms. They will also be able to appreciate software engineering and computational complexity theory teachings.
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6
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INF/01
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48
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Attività formative affini ed integrative
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ENG |
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1044658 -
PROCESSI STOCASTICI II
(obiettivi)
Conoscenza e capacità di comprensione
Il programma del corso include lo studio del teorema di Girsanov considerato fondamentale per le applicazioni in finanza. Una notevole parte del corso riguarda i processi stabili (speciale sottoclasse dei processi di Lévy), i subordinatori stabili. In funzione delle applicazioni economiche e tecniche sono trattati i processi stazionari e il calcolo in media quadratica ad esso collegato. Gli studenti del corso apprendono anche molte nozioni particolari come le misure e le dimensioni di Hausdorff dei moti Browniani
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Gli studenti del corso di processi stocastici 2 si possono fare un'idea autonoma delle potenzialità della materia per modellare fenomeni anche di natura attuariale e finanziaria. Lo studio del ponte Browniano consente agli studenti di avere gli strumenti per lo studio dei processi empirici
Autonomia di giudizio
Frequentando il corso di processi stocastici 2 gli studenti realizzeranno facilmente l'importanza di strumenti della matematica dall'analisi reale, funzionale e le equazioni differenziali. La teoria della misura come linguaggio rigoroso per l'esposizione di ogni concetto. Date le discussioni svolte nella presentazione del materiale dovrebbe essere chiara l'importanza relativa delle varie parti del programma.
Abilità comunicativa
La capacità di esprimere i concetti in modo sintetico e preciso è un prodotto parallelo del corso e consente allo studenti di imparare a descrivere in modo efficace modelli, loro elaborazione e funzionamento.
Capacità di apprendimento
E' importante per lo studente imparare ad imparare nuove nozioni e ad assimilare il concetto che il corso è uno stimolo per allargare le proprie conoscenze ai sempre più grandi sviluppi della teoria dei processi stocastici.
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6
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MAT/06
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48
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Attività formative affini ed integrative
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ITA |
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10589452 -
DEVELOPMENT FINANCE
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Erogato in altro semestre o anno
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10589563 -
DATA DRIVEN DECISION MAKING
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Erogato in altro semestre o anno
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10592798 -
MODELLI DI STATISTICA ECONOMICA PER LA FINANZA
(obiettivi)
Obiettivi generali:
L'obiettivo formativo primario dell’insegnamento è l'apprendimento da parte degli studenti dei principali problemi e metodi di Statistica Economica per la costruzione di modelli per lo studio della finanza. Gli studenti devono inoltre saper risolvere i problemi analitici necessari per applicare i suddetti metodi e saper interpretare i risultati che discendono dalla loro applicazione a dati reali.
Obiettivi specifici:
a) Conoscenza e capacità di comprensione.
Dopo aver frequentato il corso, gli studenti conoscono e comprendono i principali problemi di modellistica per la costruzione di modelli riguardanti lo studio del Sistema Bancario (Nazionale e Internazionale) e le problematiche del Debito Pubblico nel contesto internazionale ed Europeo in particolare (valutazione delle emissioni di debito, rischio di default e valutazione della sostenibilità del debito). Si prenderà in considerazione la logica della costruzione di un modello con una o più equazioni per la valutazione del Sistema Bancario, dei condizionamenti derivanti dal sottostante modello economico e della conseguente distinzione delle variabili in esogene ed endogene. La politica sostenibile del Debito verrà studiata mediante l’analisi del vincolo di bilancio dinamico del settore statale. Modelli spaziali temporali e panel. Modelli per il calcolo della probabilità di default sia per il Settore Bancario (Non- Performing Loans) che per il Settore Statale (Rischio Paese). Si studieranno i principali metodi di stima di tali modelli da utilizzare per risolvere i problemi riguardanti i settori di riferimento. Metodi di stima quadratici con diversi tipi di metrica e metodi massima verosimiglianza, implementazione delle formule - derivanti dalle funzioni stimate - necessarie alla soluzione dei problemi di finanza in esame.
b) Capacità di applicare conoscenza e comprensione.
Al termine del corso gli studenti sono in grado di formalizzare problemi di finanza e di applicare i metodi specifici della disciplina per risolverli. Sono inoltre in grado di trattare i più importanti modelli di Statistica Economica e di applicare i metodi appresi anche a modelli non trattati nelle lezioni (ad esempio al caso delle Società di Assicurazione e al Sistema Assicurativo in generale, o alla sostenibilità del debito, o di un vincolo di bilancio, basato sull’ottimo di una funzione obiettivo). Sono infine in grado di applicare i metodi ai dati e di interpretare i risultati implementando quantitativamente le formule richieste dalla teoria.
c) Autonomia di giudizio.
Gli studenti sviluppano capacità critiche attraverso l’applicazione di metodologie analitiche specifiche a un'ampia gamma di modelli statistico economici. Sviluppano inoltre il senso critico attraverso il confronto tra soluzioni alternative allo stesso problema ottenute utilizzando approcci diversi. Imparano ad interpretare criticamente i risultati ottenuti applicando le procedure ai dati reali.
d) Abilità comunicativa.
Gli studenti, attraverso lo studio e lo svolgimento di esercizi pratici, acquisiscono il linguaggio tecnico-scientifico della disciplina, che deve essere opportunamente utilizzato sia nella prova scritta che in quella orale.
e) Capacità di apprendimento.
Gli studenti che superano l’esame hanno appreso un metodo di analisi che consente loro di adeguare e modificare i modelli studiati a contesti diversi e di derivare le proprietà formali relative.
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6
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SECS-S/03
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48
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-
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Attività formative affini ed integrative
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ITA |
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10592799 -
PERFORMANCE MEASUREMENT AND ENTERPRISE RISK MANAGEMENT
(obiettivi)
Obiettivo generale
L'obiettivo formativo primario dell’insegnamento è l'apprendimento da parte degli studenti dei principali strumenti di misurazione delle performance di impresa dei connessi approcci alla gestione integrata dei rischi aziendali di natura sia endogena che esogena.
Obiettivi specifici
a) Conoscenza e capacità di comprensione
Dopo aver frequentato il corso gli studenti conoscono e comprendono i principali problemi connessi alla stima delle performance aziendali e dei rischi di impresa secondo una logica capace di integrare le diverse aree aziendali e i relativi ambientali di riferimento
b) Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Al termine del corso gli studenti sono in grado di comprendere il processo di formazione delle performance e dei rischi di impresa e di modellizzare processi decisionali e di controllo finalizzati alla creazione del valore economico.
c) Autonomia di giudizio
Gli studenti sviluppano capacità critiche, con particolare riferimento alla contestualizzazione di modelli di gestione rispetto alle diverse realtà aziendali e ai loro contesti ambientali di riferimento.
d) Abilità comunicativa
Al termine del corso gli studenti acquisiscono la capacità di comunicare le ragioni che definiscono il profilo strategico, finanziario e di rischio di una data impresa.
e) Capacità di apprendimento
Gli studenti che superano l’esame hanno appreso un metodo di analisi che consente loro di affrontare tematiche complesse legate al mondo delle imprese
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6
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SECS-P/08
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48
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-
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-
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Attività formative affini ed integrative
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ENG |
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Gruppo opzionale:
Gruppo OPZIONALE Quantitative finance ulteriore attività formative 3CFU - (visualizza)
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3
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AAF1892 -
LABORATORY OF SUSTAINABLE FINANCE
(obiettivi)
Learning goals
To acquire analytical tools, useful for interpreting applied aspects and policies related to sustainable finance.
Knowledge and understanding
Knowledge of concepts, definitions and applied analytical schemes, with reference to the evolution of sustainable finance worldwide.
Applying knowledge and understanding
At the end of the course students are able to formalize real economic problems and to link the analytical methods to empirical results.
Making judgements
Students develop critical skills through the study of a range of experiences observed in various parts of the world.
Communication skills
Students, through the study, acquire the technical-scientific language of the discipline. They must also learn how to structure and present a research report.
Learning skills
Students who pass the exam have learned a method to study various forms of sustainable finance and are able to apply it in a future work environment.
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3
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27
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-
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Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d)
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ENG |
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AAF1149 -
altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
(obiettivi)
Obiettivo specifico di queste attività è quello di consentire agli studenti di coordinare le loro conoscenze disciplinari con quelle più specifiche necessarie per l'inserimento futuro nel mondo del lavoro.
Affrontando problemi operativi e interagendo anche con figure professionali, gli studenti sviluppano e affinano autonomia di giudizio, senso critico e abilità comunicative.
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3
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27
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-
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Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d)
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ITA |
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AAF1881 -
LABORATORY OF QUANTITATIVE FINANCE
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Erogato in altro semestre o anno
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AAF1544 -
LABORATORY OF STOCHASTIC PROCESSES
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Erogato in altro semestre o anno
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Secondo anno
Primo semestre
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Insegnamento
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CFU
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SSD
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Ore Lezione
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Ore Eserc.
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Ore Lab
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Ore Studio
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Attività
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Lingua
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1047774 -
MODELLI PREVISIVI
(obiettivi)
Obiettivi formativi.
L'obiettivo principale e' di mettere in grado lo studente di sviluppare una analisi statistica corretta e una attività di previsione in tutti i casi in cui il tempo sia una determinante fondamentale del fenomeno analizzato.
Conoscenza e capacità di comprensione.
Dimostrare conoscenze e capacità di comprensione che estendono quelle associate al corso di serie storiche del primo ciclo e consentono di sviluppare pratiche di previsione originali integrando vari metodi.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione.
Risolvere problemi complessi che riguardano la dinamica temporale di fenomeni misurati con varie modalità e varie scale.
Autonomia di giudizio.
Capacità di integrare le conoscenze e completare analisi di fenomeni complessi integrando differenti metodologie, anche in presenza di informazioni limitate, incomplete o distorte.
Abilità comunicativa.
Comunicare i risultati di una analisi statistica approfondita essendo in grado di illustrare le varie fasi in termini generali anche a non specialisti.
Capacità di apprendimento.
Studiare in modo autogestito e autonomo.
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6
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SECS-S/01
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48
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-
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Attività formative caratterizzanti
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ITA |
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10589417 -
ASSET PRICING
(obiettivi)
Obiettivi formativi
Il corso intende affrontare temi relativi ai contratti derivati e alla costruzione dei modelli necessari per la loro valutazione. In particolare verranno sviluppati i principi per l'analisi logica della struttura contrattuale dei derivati; gli aspetti tecnici ed empirici per l'utilizzazione pratica dei modelli e lo sviluppo di algoritmi per la valutazione. Il principio di arbitraggio rappresenterà il paradigma logico di unificazione degli argomenti sviluppati.
Conoscenza e capacità di comprensione
Si prevede che vengano acquisite conoscenze e capacità di comprensione dei mercati finanziari e degli strumenti di investimento derivati adeguata all'inserimento in ambienti lavorativi del settore.
Oltre che una buona capacità di apprendimento, si prevede la capacità di applicare le conoscenze acquisite in maniera autonoma e competente.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Gli argomenti trattati dovranno essere applicati a casi concreti e durante il corso verranno effettuate verifiche dell'apprendimento realizzato.
Autonomia di giudizio
Lo studente dovrà utilizzare dati presi dal mercato reale, quali ad esempio i prezzi delle opzioni o dei futures per verificare l'adeguatezza dei modelli studiati ai reali e potrà verificare autonomamente la rispondenza delle metodologie adottate.
Abilità comunicativa
Ogni studente dovrà presentare la costruzione di un applicazione specifica delle metodologie studiate mediante presentazione di un progetto.
Capacità di apprendimento
Le capacità di apprendimento verrano verificate mediante un esame finale svolto mediante prova scritta.
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9
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SECS-S/06
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72
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Attività formative caratterizzanti
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ENG |
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10589458 -
ADVANCED ECONOMIC STATISTICS
(obiettivi)
Learning goals
The main goal is acquiring advanced modelling techniques for mutivariate economic data. Students are expected to understand the theoretical foundations of the methods studied and to apply them to real datasets.
Knowledge and understanding
The focus of the course will on the Vector Autoregressive (VAR) model in stationary and non stationary settings, using both asymptotic and simulation (bootstrap) inference
Applying knowledge and understanding
After the course students will be able to specify a VAR model, evaluate if is adequate to the dataset of interest , use for estimating causal relationship and formatulate forecasts
Making judgements
Learning how to judging the adequacy of the models and assessing the uncertainty of the estimated relationships and forecasts will be an essential part of the course
Communication skills
Learning to communicate the results of the estimation process both in oral and written form will be an essential part of the course
Learning skills
The models object of the course are essential parts of the most advanced and complex models used in quantitative economic analysis, which the students will then be able to tackle."
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6
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SECS-S/03
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48
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-
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-
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-
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Attività formative caratterizzanti
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ENG |
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Gruppo opzionale:
Curriculum Quantitative finance Gruppo A OPZIONALE per 12 cfu - (visualizza)
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12
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10589437 -
MONTE CARLO METHODS IN FINANCE AND INSURANCE
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Erogato in altro semestre o anno
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10589423 -
ALGORITHMS AND DATA STRUCTURES
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Erogato in altro semestre o anno
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1044658 -
PROCESSI STOCASTICI II
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Erogato in altro semestre o anno
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10589452 -
DEVELOPMENT FINANCE
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Erogato in altro semestre o anno
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10589563 -
DATA DRIVEN DECISION MAKING
(obiettivi)
General
Managers worldwide, beyond their personal experience, rely more and more on the use of
quantitative decision models which allow to take advantage of today’s data availability. Morover,
new computational tools, including algorithms, cloud computing and distributed processing, make
it possible to both develop and compute analytical models in a very short time, meeting the
requirement of practical applications and often using real time data. Data Driven Decision Making
is the new paradigm for managers to make better, evidence based, more rational, transparent and
reliable decisions.
In this context, the primary educational objective of the course is students' learning of the main
decision problems that arise in real world and the quantitative methods to model them and to
feed them with adequate data. Students must also be able to correctly use, for decision-making
and management purposes, computer tools to analyze data generated by real problems in
different contexts (e.g. service management, marketing, transportation, operations management
and production, and finance) through the analysis of several case studies.
Specific objectives
a) Knowledge and ability to understand
After attending the course the students know and classify the main decision problems arising in
real world organization and the main analytical methods (decision and optimization models and
algorithms) to be used to support a Manager during his/her decision process.
b) Ability to apply knowledge and understanding
At the end of the course the students are able to formalize real problems in terms of decision
problems and to apply the specific methods taught in the course to solve them. They are also able
to classify the type of problem to it the most appropriate quantitative method, experimenting the
effectiveness for decisional purposes also on real problems.
c) Autonomy of judgment
Students develop critical skills through the application of modeling, decision analysis and multi
objective optimization methodologies to a broad set of practical problems. They also develop the
critical sense through the comparison between alternative solutions to the same problem
obtained using methods of analysis and realistic scenarios different from each other. They learn to
critically interpret the results obtained by applying the procedures to real data sets.
d) Communication skills
Students, through the study and the carrying out of practical exercises, acquire the technical-
scientific language of the course, which must be properly used both in the intermediate and final
written tests and in the oral tests. Communication skills are also developed through group
activities.
e) Learning ability
Students who pass the exam have learned methods of decision analysis and multiobjective
optimization that allow them to face, decision-making problems and optimization on complex
organizations.
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6
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MAT/09
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48
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Attività formative affini ed integrative
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ENG |
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10592798 -
MODELLI DI STATISTICA ECONOMICA PER LA FINANZA
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Erogato in altro semestre o anno
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10592799 -
PERFORMANCE MEASUREMENT AND ENTERPRISE RISK MANAGEMENT
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Erogato in altro semestre o anno
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Gruppo opzionale:
Gruppo OPZIONALE Quantitative finance ulteriore attività formative 3CFU - (visualizza)
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3
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AAF1892 -
LABORATORY OF SUSTAINABLE FINANCE
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Erogato in altro semestre o anno
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AAF1149 -
altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
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Erogato in altro semestre o anno
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AAF1881 -
LABORATORY OF QUANTITATIVE FINANCE
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Erogato in altro semestre o anno
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AAF1544 -
LABORATORY OF STOCHASTIC PROCESSES
(obiettivi)
Learning goals.
General learning targets:
The course is organised as a series of classes where the students will have the possibility to solve and discuss the solutions of a series of advanced exercises on the theory of stochastic processes.
Knowledge and understanding.
At the end of the course the students will acquire the ability to solve autonomously simple and more advanced exercises on the theory of stochastic processes.
Applying knowledge and understanding.
During the course the students will exercise the ability to grasp and formalize, in the language of stochastic processes, phenomena that evolve in time and space and to solve simple applied problems in new environments and broader contexts.
Making judgements At the end of the course the students will have the tools to evaluate critically and choose between different stochastic models to model phenomena that evolve in time and space.
Communication skills.
The students will exercise the intuition and the communication skills necessary to describe phenomena in the mathematical language of stochastic processes.
In particular the student will acquire familiarity with the main ideas that are behind the stochastic model, e.g., the ideas of Markovianity, transience, recurrence, equilibrium, stationarity, long and short-time behaviour. Learning skills.
The students will acquire autonomy in studying more advanced theoretical aspects of stochastic processes and in applying the main ideas of stochastic processes to the subsequent studies in the area of statistics and finance.
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3
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27
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Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d)
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ENG |
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Secondo semestre
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Insegnamento
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CFU
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SSD
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Ore Lezione
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Ore Eserc.
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Ore Lab
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Ore Studio
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Attività
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Lingua
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10589439 -
FINANCIAL RISK MANAGEMENT
(obiettivi)
Learning goals
Aim of the course is to explore the role of financial systems in the economic development process. Lectures will deal with topics related to the deepening, outreach, efficiency and stability of financial systems. The focus will be on applied and policy-oriented research, which can serve as basis for public policy discussions on the financial system issues, especially in developing and emerging markets.
Knowledge and understanding
Knowledge of the basic concepts and of the main theories elaborated in the field. Historical perspective and awareness of the existence of different interpretative positions.
Applying knowledge and understanding
At the end of the course students are able to formalize problems and to apply the specific methods of the discipline to solve them. They are also able to link methods to short-term data.
Making judgements
Students develop critical skills through the application of the same methodology to a wide range of economic models, which are affected by different theoretical approaches.
Communication skills
Students, through the study, acquire the technical-scientific language of the discipline, which must be appropriately used both in written and oral exams.
Learning skills
Students who pass the exam have learned a method of analysis that allows them to tackle the study of more complex models in economics.
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9
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SECS-S/06
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72
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Attività formative caratterizzanti
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ENG |
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Gruppo opzionale:
Curriculum Quantitative finance Gruppo A OPZIONALE per 12 cfu - (visualizza)
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12
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10589437 -
MONTE CARLO METHODS IN FINANCE AND INSURANCE
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Erogato in altro semestre o anno
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10589423 -
ALGORITHMS AND DATA STRUCTURES
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Erogato in altro semestre o anno
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1044658 -
PROCESSI STOCASTICI II
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Erogato in altro semestre o anno
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10589452 -
DEVELOPMENT FINANCE
(obiettivi)
Learning goals
Aim of the course is to explore the role of financial systems in the economic development process. Lectures will deal with topics related to the deepening, outreach, efficiency and stability of financial systems. The focus will be on applied and policy-oriented research, which can serve as basis for public policy discussions on the financial system issues, especially in developing and emerging markets.
Knowledge and understanding
Knowledge of the basic concepts and of the main theories elaborated in the field. Historical perspective and awareness of the existence of different interpretative positions.
Applying knowledge and understanding
At the end of the course students are able to formalize problems and to apply the specific methods of the discipline to solve them. They are also able to link methods to short-term data.
Making judgements
Students develop critical skills through the application of the same methodology to a wide range of economic models, which are affected by different theoretical approaches.
Communication skills
Students, through the study, acquire the technical-scientific language of the discipline, which must be appropriately used both in written and oral exams.
Learning skills
Students who pass the exam have learned a method of analysis that allows them to tackle the study of more complex models in economics.
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6
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SECS-P/01
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48
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Attività formative affini ed integrative
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ENG |
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10589563 -
DATA DRIVEN DECISION MAKING
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Erogato in altro semestre o anno
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10592798 -
MODELLI DI STATISTICA ECONOMICA PER LA FINANZA
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Erogato in altro semestre o anno
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10592799 -
PERFORMANCE MEASUREMENT AND ENTERPRISE RISK MANAGEMENT
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Erogato in altro semestre o anno
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Gruppo opzionale:
Gruppo OPZIONALE Quantitative finance ulteriore attività formative 3CFU - (visualizza)
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3
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AAF1892 -
LABORATORY OF SUSTAINABLE FINANCE
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Erogato in altro semestre o anno
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AAF1149 -
altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
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Erogato in altro semestre o anno
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AAF1881 -
LABORATORY OF QUANTITATIVE FINANCE
(obiettivi)
Obiettivi formativi
Il laboratorio di Finanza quantitativa riprende ed approfondisce l'implementazione di argomenti tipici del corso di Finanza quantitativa: titoli derivati e loro utilizzo come strumenti di copertura. Contratti forward, futures, opzioni. Modello binomiale, moto browniano. Modello di Black e Scholes. Copertura del rischio di posizioni su opzioni: le greche.
Conoscenza e capacità di comprensione.
Lo studente deve possedere elementi di Finanza quantitativa e di programmazione.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione.
Alla fine del corso, lo studente sarà in grado di applicare la conoscenza acquisita nel corso teorico.
Autonomia di giudizio.
Lo studente sarà in grado di valutare la coerenza dei risultati ed effettuare confronti.
Abilità comunicativa.
Lo studente sarà in grado di comunicare i risultati ottenuti utilizzando un linguaggio tecnico.
Capacità di apprendimento.
Lo studente sarà in grado di effettuare autonomamente valutazioni numeriche di prodotti finanziari.
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3
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27
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Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d)
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ENG |
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AAF1544 -
LABORATORY OF STOCHASTIC PROCESSES
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Erogato in altro semestre o anno
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AAF1019 -
PROVA FINALE
(obiettivi)
Consentire allo studente l'elaborazione di un testo con carattere di originalità che costituisca la somma dei saperi specialistici raggiunta durante i due anni del corso.
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21
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Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c)
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ITA |
